| 费用结构一般化的"跳-停"奇异型随机控制 |
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| 引用本文： | 黎锁平,杨海波.费用结构一般化的"跳-停"奇异型随机控制[J].工程数学学报,2005,22(4):673-678. |
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| 作者姓名： | 黎锁平 杨海波 |
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| 作者单位： | 1. 兰州理工大学理学院,兰州,730050
2. 中国科学院软件研究所,北京,100048 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;甘肃省自然科学基金;兰州理工大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究.通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到"跳-停"策略是其最优控制策略;给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数、最佳控制的解析式及控制方法.
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| 关 键 词： | 奇异型随机控制 变分方程 停时 Doleans-Made-Meyer公式 "跳-停"控制 |
| 文章编号： | 1005-3085(2005)04-0673-06 |
| 修稿时间： | 2003年3月11日 |
Fail-stop Singular Stochastic Control Problem with General Cost Structure |
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| LI Suo-ping,YANG Hai-bo.Fail-stop Singular Stochastic Control Problem with General Cost Structure[J].Chinese Journal of Engineering Mathematics,2005,22(4):673-678. |
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| Authors: | LI Suo-ping YANG Hai-bo |
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| Abstract: | Under the cost structure consisted of general functions, we discuss a class of stochastic control problems with stopping time. The existence of optimal control is proved by constructing variational equations and using stochastic analysis, and the conclusion is established that under some conditions the "fail-stop" control is optimal. Also, the conditions of the "fail-stop" strategy, optimal cost function and optimal control function are given. |
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| Keywords: | singular stochastic control variational equation stopping time Doleans-Made-Meyer formula "fail-stop" control |
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