| 指数跟踪模型研究 |
| |
| 引用本文： | 王玲,邵迪晋,王美珍.指数跟踪模型研究[J].上海电机学院学报,2010,13(2):104-106. |
| |
| 作者姓名： | 王玲 邵迪晋 王美珍 |
| |
| 作者单位： | 1. 上海电机学院数理教学部,上海,200240
2. 上海电机学院高等职业技术学院,上海,200093 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，上海市自然科学基金 |
| |
| 摘 要： | 论述了有收益约束条件的股指债指生成综合指数的投资组合跟踪问题，给出了在最小均方误差意义下追踪组合的解，证明了最优跟踪误差是收益约束的二次函数，在均方差-均值平面上是一条抛物线。
|
| 关 键 词： | 指数跟踪 股指 债指 投资组合 均方误差 |
Index Tracking Model |
| |
| WANG Ling,SHAO Dijin,WANG Meizhen.Index Tracking Model[J].JOurnal of Shanghai Dianji University,2010,13(2):104-106. |
| |
| Authors: | WANG Ling SHAO Dijin WANG Meizhen |
| |
| Affiliation: | WANG Linga,SHAO Dijinb,WANG Meizhena(a.Department of Mathematics , Physics,Shanghai 200240,b.School of Vacation Technology,Shanghai Dianji University,Shanghai 200093,China) |
| |
| Abstract: | An optimal portfolio for tracking the financial composite index of stocks and bond stocks with return constraints is constructed.The analytic formulae of tracking portfolio with minimal quadratic error are derived.It is proved that the best tracking error is a quadratic function of the return constraint,representing a parabola in the error-return plane. |
| |
| Keywords: | tracking index stock index bond index portfolio quadratic error |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
