| 约束多目标投资组合模型及其求解算法研究 |
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| 引用本文： | 钱淑渠,武慧虹.约束多目标投资组合模型及其求解算法研究[J].计算机仿真,2011,28(10). |
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| 作者姓名： | 钱淑渠 武慧虹 |
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| 作者单位： | 安顺学院,贵州安顺,561000 |
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| 基金项目： | 贵州省自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 研究有效的增强投资的效益,针对风险资产的最大和最小投资比率给予限制,使投资风险进行量化.为了提高投资效益,提出设计一种约束多目标免疫优化算法,并将用于约束多目标投资组合模型求解.算法设计中,亲和力由抗体浓度及被控程度决定,增强算法的约束处理能力,初始群通过混沌机制获取,有效地加速算法的收敛速度,每个抗体克隆数目根据亲和力动态变化,增强算法的开采和探索能力.通过实际数据将设计的算法与著名的多目标进化算法NSGAII比较,结果表明,所设计的算法比NSGAⅡ在新的模型下获得更好的收敛性及更高的投资效益.
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| 关 键 词： | 投资组合模型 投资效益 约束多目标优化 免疫优化算法 |
Investment of Constraint Multi -objective Portfolio Model and Solving Algorithms |
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| QIAN Shu-qu,WU Hui-hong.Investment of Constraint Multi -objective Portfolio Model and Solving Algorithms[J].Computer Simulation,2011,28(10). |
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| Authors: | QIAN Shu-qu WU Hui-hong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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