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| 一类具有Markovian参数的随机微分时滞方程的指数稳定性 | |
| 引用本文： | 张启敏,韩崇昭. 一类具有Markovian参数的随机微分时滞方程的指数稳定性[J]. 工程数学学报, 2005, 22(2): 217-222 |
| 作者姓名： | 张启敏 韩崇昭 |
| 作者单位： | 西安交通大学电子与信息学院,西安,710049;宁夏大学数学计算机学院,银川,750021;西安交通大学电子与信息学院,西安,710049 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家高技术研究发展计划(863计划) |
| 摘 要： | 对Hilbert空间中具有Markovian参数的随机泛函微分时滞方程的指数稳定性进行了讨论。利用指数鞅公式，Lyapunov函数和一些不等式给出系统指数稳定的充分条件。这是对已有结果的完善和推广。通过一个例了对本文的结论进行了说明。 |
| 关 键 词： | Markovian参数 指数稳定 鞅 |
Exponential Stability of Stochastic Differential Delay Equations with Markovian Parameters |
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| ZHANG Qi-min,HAN Chong-zhao. Exponential Stability of Stochastic Differential Delay Equations with Markovian Parameters[J]. Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2005, 22(2): 217-222 | |
| Authors: | ZHANG Qi-min HAN Chong-zhao |
| Abstract: | Using exponential martingale formula, Lyapunov functional and some special inequalities, a sufficient condition is obtained to ensure the stability of the strong solutions for stochastic functional differential equations with Markovian jumping parameters in Hilbert space. This result is an improvement and extension of existing results. An example is studied to illustrate the theory. |
| Keywords: | markovian parameters exponential stability martingale |
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