多维时间序列的建模及预报 |
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引用本文: | 徐衍华,龚正发.多维时间序列的建模及预报[J].信息与控制,1987(4). |
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作者姓名: | 徐衍华 龚正发 |
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作者单位: | 同济大学电气工程系 上海
(徐衍华),中国纺织大学自动化系 上海(龚正发) |
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摘 要: | 本文针对多维时序传函(TF)模型的等效规范型,提出了由初建模和推广的 Kalman 自适应估计预报(EKAEP)算法组成的建模预报方案。考虑到实际系统的时变性和存在不良数据,EKAEP 还包括噪声统计特性有限记忆自适应估计器(LMAE)和双置信区间的不良数据检测方法。仿真结果验证了方案的有效性。
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