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| 基于EGARCH模型对中国黄金市场的实证研究 | |
| 引用本文： | 任立民.基于EGARCH模型对中国黄金市场的实证研究[J].福建建筑高等专科学校学报,2011(3):293-296. |
| 作者姓名： | 任立民 |
| 作者单位： | 福建江夏学院电子信息科学技术系,福建福州350108 |
| 摘 要： | 应用向量白回归EGARCH模型，对中国黄金市场与外汇市场问的收益与波动溢出效应进行经验分析。研究显示：美元兑人民币汇率和中国黄金不存在收益溢出效应，欧元兑人民币汇率对黄金存在负向溢出效应；危机期间市场之间新息冲击的“杠杆效应”减弱，对黄金走势持乐观态度，但波动性比较大。 |
| 关 键 词： | 黄金收益 EGARCH模型 实证研究 溢出效应 |
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