| 基于因子分析模型的利率波动分析（120） |
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| 引用本文： | 李壮壮 黄炎 宋婷敏. 基于因子分析模型的利率波动分析（120）[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2015, 0(2): 120-123. DOI: 10.3969/j.issn.1673-1980.2015.02.032 |
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| 作者姓名： | 李壮壮 黄炎 宋婷敏 |
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| 作者单位： | 宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000 |
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| 基金项目： | 国家创新训练项目“利率波动影响因素分析及其预警机制研究”(201310379005) |
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| 摘 要： | ![]()
利用因子分析和时间序列分析法将同业拆借市场上的16种利率品种分为2组进行分析,构建利率预测模型.其中一组利率表现出短中期波动趋势,另一组利率则表现出长期波动趋势.基于短中期波动趋势的公共因子建立AR(5)模型,基于长期波动趋势的公共因子建立ARMA(2,4)模型,进行实证分析.
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| 关 键 词： | 同业拆借 因子分析 时间序列 |
An Analysis of Interest Rate's Fluctuation Based on Factor Analysis Model |
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| LI Zhuangzhuang;HUANG Yan;SONG Tingmin. An Analysis of Interest Rate's Fluctuation Based on Factor Analysis Model[J]. Journal of Chongqing University of Science and Technology:Natural Science Edition, 2015, 0(2): 120-123. DOI: 10.3969/j.issn.1673-1980.2015.02.032 |
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| Authors: | LI Zhuangzhuang HUANG Yan SONG Tingmin |
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| Affiliation: | LI Zhuangzhuang;HUANG Yan;SONG Tingmin;School of Mathematics and Statistics,Suzhou University; |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | |
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