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求取MA模型参数的预测反卷积法
引用本文:
邹培国.求取MA模型参数的预测反卷积法[J].信号处理,1991(3).
作者姓名:
邹培国
作者单位:
同济大学
摘 要:
本文提出一种求取MA模型参数的线性迭代算法,它利用预测模型对观测数据进行白化处理,然后再通过反卷积方法求取模型参数.本文导出了预测反卷积法(PDC)的多步迭代形式,以改进参数估计.统计分析和实验结果表明,预测反卷积法是渐近无偏,一致的算法,具有简单易求的特点.
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