| 重要性采样研究进展 |
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| 引用本文： | 郭 瑛,艾 渤,钟章队.重要性采样研究进展[J].信息与电子工程,2011,9(5):604-609. |
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| 作者姓名： | 郭 瑛 艾 渤 钟章队 |
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| 作者单位： | 北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室,北京,100044 |
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| 基金项目： | 教育部新世纪优秀人才支持计划，国家重点实验室重点项目，北京市科技新星支持计划，国家自然科学基金重点项目，教育部长江学者与创新团队计划 |
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| 摘 要： | 重要性采样算法作为蒙特卡罗仿真中一种有效的快速仿真技术,主要作用在于降低给定仿真估计器的方差,从而减少仿真样本数,缩短仿真时间。本文对重要性采样相关研究进展情况进行了分析归纳,简要阐述了研究重要性采样的目的和基本原理,对重要性密度函数的选取方法进行了分析总结,给出了重要性采样的一些典型应用成果,最后提出了重要性采样技术发展亟待解决的一些关键问题。
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| 关 键 词： | 重要性采样 降方差 蒙特卡罗仿真 快速仿真 |
| 收稿时间： | 2010/11/12 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2011/1/27 0:00:00 |
A review of Importance Sampling research |
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| GUO Ying,AI Bo and ZHONG Zhang-dui.A review of Importance Sampling research[J].information and electronic engineering,2011,9(5):604-609. |
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| Authors: | GUO Ying AI Bo and ZHONG Zhang-dui |
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| Affiliation: | GUO Ying,AI Bo,ZHONG Zhang-dui(State Key Lab.of Rail Traffic Control and Safety,Beijing Jiao Tong University,Beijing 100044,China) |
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| Abstract: | As an effective fast simulation technique in Monte Carlo simulation,Importance Sampling algorithm aims to reduce the variance of a given simulation estimator,so as to reduce the number of simulation samples and the simulation time.In this paper,a short overview of Importance Sampling research is presented,the purpose of research on Importance Sampling and the corresponding basic theory are introduced briefly.Then the Importance Density function is summarized,and some typical application results of Importanc... |
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| Keywords: | Importance Sampling(IS) variance reduction Monte Carlo simulation fast simulation |
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