| 时变有色观测噪声下基于变分贝叶斯学习的自适应卡尔曼滤波 |
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| 引用本文： | 徐定杰,沈忱,沈锋.时变有色观测噪声下基于变分贝叶斯学习的自适应卡尔曼滤波[J].电子与信息学报,2013(7):1593-1598. |
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| 作者姓名： | 徐定杰 沈忱 沈锋 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工程大学自动化学院 哈尔滨 150001 |
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| 基金项目： | 中国博士后科学基金(2012T50330)资助课题 |
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| 摘 要： | 针对卡尔曼滤波中观测噪声是有色的且随时间变化这一情形,该文提出基于变分贝叶斯学习的自适应卡尔曼滤波算法。该算法先利用差分法,将时变噪声模型当中的有色观测噪声进行白化处理,从而使模型转换成了过程噪声与观测噪声相关的白噪声模型。考虑噪声相关条件下的卡尔曼滤波,并使之与变分贝叶斯学习结合,将白噪声方差与系统状态变量一起作为参数进行联合的递推估计。仿真结果表明,该自适应算法对时变的噪声具有较好的跟踪效果,相对经典卡尔曼滤波有着较高的滤波精度,最终得到时变有色观测噪声下的状态估计。
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| 关 键 词： | 信号处理 参数估计 卡尔曼滤波 自适应滤波 变分贝叶斯学习 |
Adaptive Kalman Filtering with Time-varying Colored Measurement Noise by Variational Bayesian Learning |
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| Xu Ding-jie
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Shen Chen
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Shen Feng.Adaptive Kalman Filtering with Time-varying Colored Measurement Noise by Variational Bayesian Learning[J].Journal of Electronics & Information Technology,2013(7):1593-1598. |
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| Authors: | Xu Ding-jie Shen Chen Shen Feng |
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| Affiliation: | Xu Ding-jie Shen Chen Shen Feng (College of Automation,Harbin Engineering University,Harbin 150001,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Signal processing Parameters estimation Kalman filtering Adaptive filtering Variational Bayesian learning |
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