| 基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用 |
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| 引用本文： | 刘嘉佳,刘俊勇,田立峰,张力,都亮. 基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用[J]. 水电自动化与大坝监测, 2007, 0(21): 20-25 |
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| 作者姓名： | 刘嘉佳 刘俊勇 田立峰 张力 都亮 |
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| 作者单位： | 1.四川省电力公司通信自动化中心，四川省成都市 610043; 2.四川大学电气信息学院，四川省成都市 610065 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(“973计划”) |
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| 摘 要： | 提出了一种基于分位数的条件风险价值（CVaR）方法，以各期CVaR的绝对偏差加权和最小为目标函数建立数学模型，针对水电在上网竞价过程中面临的电价、来水、需求等各类营销风险，在蒙特卡罗模拟条件下，给出相应的发电收益率表达式，对模型进行扩展。该模型可同时应用于计及风险的发电量时间分解和空间分配计算，以完全市场模式下水电厂年发电量在各月多个市场中的分解为例，说明该风险度量指标的可行性和实用性。
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| 关 键 词： | 电力市场 多期投标组合 多风险分析 分位数 条件风险价值 |
| 修稿时间： | 2007-07-02 |
Application of CVaR Based on the Quantile to Multi-risk Analysis of Hydropower |
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| LIU Jiaji,LIU Junyong,TIAN Lifeng,ZHANG Li,DU Liang. Application of CVaR Based on the Quantile to Multi-risk Analysis of Hydropower[J]. HYDROPOWER AUTOMATION AND DAM MONITORING, 2007, 0(21): 20-25 |
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| Authors: | LIU Jiaji LIU Junyong TIAN Lifeng ZHANG Li DU Liang |
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