| 基于Agent建模的人工金融市场计算实验框架 |
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| 引用本文： | 周洪涛,梁小兵,曾伟,张立炎. 基于Agent建模的人工金融市场计算实验框架[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2012, 34(5): 614-617 |
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| 作者姓名： | 周洪涛 梁小兵 曾伟 张立炎 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学控制科学与工程系,湖北武汉,430074
2. 武汉理工大学自动化学院,湖北武汉,430070 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 基于面向对象设计方法提出了开放式、模块化的人工金融市场Agent模型一般结构,并设计了基于Agent的人工金融市场计算实验框架。以连续双向拍卖交易机制下的金融市场最小报价单位仿真为具体案例,在该框架下进行了计算实验仿真研究,得出了与现实金融市场实证研究一致的结论,为通过实验经济学方法研究金融市场理论提供了计算实验基础。
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| 关 键 词： | Agent 人工金融市场 计算实验 |
Design on Computation Experiments Framework of Artificial Financial Market Based on Agent Model |
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| ZHOU Hongtao , LIANG Xiaobing , ZENG Wei , ZHANG Liyan. Design on Computation Experiments Framework of Artificial Financial Market Based on Agent Model[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Information & Management Engineering), 2012, 34(5): 614-617 |
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| Authors: | ZHOU Hongtao LIANG Xiaobing ZENG Wei ZHANG Liyan |
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| Affiliation: | Assoc.Prof.;School of Control Science and Engineering,Huazhong University of Science & Technology,Wuhan 430074,China. |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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