| 基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型 |
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| 引用本文： | 周洪涛,王宗军,张立炎.基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2006,28(2):108-110. |
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| 作者姓名： | 周洪涛 王宗军 张立炎 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学,管理学院,湖北,武汉,430074
2. 武汉理工大学,自动化学院,湖北,武汉,430070 |
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| 摘 要： | 首先在前人的基础上，把偏度水平和市场摩擦因素引入投资组合选择模型中；建立了基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型（FM—BOPM）；然后，为求解该模型进行了遗传算法设计；最后用一个具体的算例解释了偏好系数变化时相应的投资组合策略的变动。
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| 关 键 词： | 双目标投资组合选择模型 摩擦市场 遗传算法 偏度 |
| 文章编号： | 1007-144X（2006）02-0108-03 |
| 收稿时间： | 2005-09-15 |
| 修稿时间： | 2005-09-15 |
Bi-objective Portfolio Selection Model Based on the Friction Market |
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| Zhou Hongtao,Wang Zongjun,Zhang Liyan.Bi-objective Portfolio Selection Model Based on the Friction Market[J].Journal of Wuhan University of Technology(Information & Management Engineering),2006,28(2):108-110. |
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| Authors: | Zhou Hongtao Wang Zongjun Zhang Liyan |
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| Affiliation: | College of Management, HUST, Wuhan 430074, China |
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| Abstract: | Based on the existing theories,a bi-objective portfolio selection model based on the friction market(FM-BOPM) is established by introducing skewness and market friction into portfolio selection model.Then a new genetic algorithm is put forward.Finally,an example is taken to explain how the portfolio strategies change with the preference coefficient. |
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| Keywords: | bi-objective portfolio selection model friction market genetic algorithms skewness |
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