| 分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 隋梅真,张元庆.分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J].山东建筑大学学报,2008,23(1):70-73. |
| |
| 作者姓名： | 隋梅真 张元庆 |
| |
| 作者单位： | 1. 山东建筑大学,理学院,山东,济南,250101
2. 山东科技大学,理学院,山东,青岛,266510 |
| |
| 摘 要： | 利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果.假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.
|
| 关 键 词： | 分数布朗运动 保险精算定价 期权定价 |
| 文章编号： | 1673-7644(2008)01-0070-04 |
| 修稿时间： | 2007年9月20日 |
An actuarial pricing options on stocks driven by fractional Brownian Motion and Poisson jump process |
| |
| SUI Mei-zhen,ZHANG Yuan-qing.An actuarial pricing options on stocks driven by fractional Brownian Motion and Poisson jump process[J].Journal of Shandong Institute of Architecture and Engineering,2008,23(1):70-73. |
| |
| Authors: | SUI Mei-zhen ZHANG Yuan-qing |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
