| 套期保值理论及其在股指期货中的应用初探 |
| |
| 引用本文： | 林爱诺,郑文堂,李从珠.套期保值理论及其在股指期货中的应用初探[J].北方工业大学学报,2003,15(1):64-67. |
| |
| 作者姓名： | 林爱诺 郑文堂 李从珠 |
| |
| 作者单位： | 北方工业大学数量经济研究所,100041,北京石景山 |
| |
| 基金项目： | 北京市教委科技发展计划项目;; |
| |
| 摘 要： | 介绍了套期保值理论的发展概况，将套期保值理论应用于股指期货标的指数的评价模型中，导出了不同套期保值战略情况下的最佳套期保值数量及套期保值效率、套期保值成本的统计指标，据此对股指期货标的物进行评价。这对于我国即将推出股指期货交易，具有较重要的现实意义。
|
| 关 键 词： | 套期保值 风险 股指期货 期货交易 中国 |
| 修稿时间： | 2002年6月3日 |
Hedging Theory and Preliminary Study of Its Application in Stock Index Futures |
| |
| Lin Ainuo,Zheng Wentang,Li Congzhu.Hedging Theory and Preliminary Study of Its Application in Stock Index Futures[J].Journal of North China University of Technology,2003,15(1):64-67. |
| |
| Authors: | Lin Ainuo Zheng Wentang Li Congzhu |
| |
| Abstract: | This paper introduces the developmentment of hedging theory, puts the theory into the assessment model of marked index of stock index futures and gives the best hedging amount and the statistical indexes of hedging efficiency and hedging costs under different hedging strategies. On this basis, the marked index of stock index futures is assessed. It is of pratical importance for China to develop stock index futures business. |
| |
| Keywords: | hedging risk stock index futures |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
