| 期货组合套期保值的效率分析 |
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| 引用本文： | 林孝贵.期货组合套期保值的效率分析[J].广西工学院学报,2003,14(3):21-24,28. |
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| 作者姓名： | 林孝贵 |
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| 作者单位： | 广西工学院管理工程系,广西,柳州,545006 |
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| 基金项目： | 广西教育厅高校科研项目(600017)资助。 |
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| 摘 要： | 对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析，给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计，研究组合套期保值的效率和参加组合的每种期货的效率，并给出了它们的估计量。这样可以用估计量度量组合套期保值降低风险的程度和每种期货在组合套期保值中贡献的大小。使套期保值的理论得到进一步发展，以使投资者可以更好地运用套期保值策略。
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| 关 键 词： | 期货 组合套期保值 保值风险 最小二乘估计 保值效率 |
| 文章编号： | 1004-6410(2003)03-0021-04 |
An analysis of the efficiency of futures combination hedge |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | futures combination hedge hedge risk hedge efficiency |
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