| 我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究 |
| |
| 引用本文： | 袁靖.我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究[J].重庆工学院学报,2010,24(5). |
| |
| 作者姓名： | 袁靖 |
| |
| 作者单位： | 山东工商学院,统计学院,烟台,264005 |
| |
| 摘 要： | 利率期限结构的估计主要有两种分析方法:回归分析方法和无套利分析方法.利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析了CS模型和AFG模型、 AFSV模型的利率预测能力,结果发现AFG模型、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型,嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差.
|
| 关 键 词： | 无套利 CS模型 AFG模型 AFSV模型 |
An Empirical Study on the No-arbitrage Equilibrium to the Analysis of Term Structure of Interest Rate in China |
| |
| YUAN Jing.An Empirical Study on the No-arbitrage Equilibrium to the Analysis of Term Structure of Interest Rate in China[J].Journal of Chongqing Institute of Technology,2010,24(5). |
| |
| Authors: | YUAN Jing |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
