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| 基于非参数密度估计的股指期货收益率分布研究 | |
| 引用本文： | 王长辉,唐亚勇,吴秋芳,范刚.基于非参数密度估计的股指期货收益率分布研究[J].成都纺织高等专科学校学报,2013,30(2):27-31. |
| 作者姓名： | 王长辉 唐亚勇 吴秋芳 范刚 |
| 作者单位： | 1. 四川大学数学学院,成都610064;成都纺织高等专科学校,成都611731 2. 四川大学数学学院,成都,610064 3. 成空后勤部财务处,成都,610043 |
| 摘 要： | 文章采用非参数密度估计方法,对我国新兴的金融衍生品——沪深300股指期货,其收益率的分布进行了探索性研究,并从实证的角度验证了股指期货收益率分布的非正态性,运用核密度估计的方法得之间的函数关系,而是直接从数据出发,该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征。至于非参数估计下的收益率分布,由于不需预先确定变量之间的函数关系,而是直接从数据出发,该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征。 |
| 关 键 词： | 非参数 核密度 沪深300股指期货 收益率 光滑参数 |
Return Distribution Analysis on HS300 Stock Index Futures Based on Non-parametric Density Estimation |
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| WANG Chang-hui , TANG Ya-yong , WU Qiu-fang , FAN Gang.Return Distribution Analysis on HS300 Stock Index Futures Based on Non-parametric Density Estimation[J].Journal of Chengdu Textile College,2013,30(2):27-31. | |
| Authors: | WANG Chang-hui TANG Ya-yong WU Qiu-fang FAN Gang |
| Affiliation: | 1.College of Mathematics,Sichuan University,Chengdu 610064; 2.Chengdu Textile College,Chengdu 611731; 3.Financial Office of Logistic Department,Chengdu Air force District,Chengdu 610043) |
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