| 考虑旋转备用的发电商运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估研究(一) |
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| 引用本文： | 马歆,刘涌,侯志俭,蒋传文.考虑旋转备用的发电商运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估研究(一)[J].继电器,2004,32(23):1-4. |
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| 作者姓名： | 马歆 刘涌 侯志俭 蒋传文 |
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| 作者单位： | 上海交通大学电气工程系，上海交通大学电气工程系，上海交通大学电气工程系，上海交通大学电气工程系 上海200240 国家开发银行广东省分行，广东广州 51 0 62 0，上海200240，上海200240，上海200240 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(50079006) |
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| 摘 要： | 电力市场作为一个特殊的经济系统,与普通商品市场的运行存在着很大的不同,整个系统有着复杂的市场规程、多变的供求关系、严格的技术约束和系统状况,很难完整明确地从数学上对电力市场的运行过程给以解析和描述,整个市场的运行存在着很大的不确定性。该文在第1部分中引入了一种用于不确定环境下非金融资产投资管理的实物期权思想,在电量价格、备用价格和燃料价格等市场运行条件不确定的情况下建立起了考虑旋转备用的发电商运行资产价值的实物期权模型。
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| 关 键 词： | 运行资产 实物期权 风险评估 |
| 文章编号： | 1003-4897(2004)23-0001-04 |
| 修稿时间： | 2004年4月9日 |
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