首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析
引用本文:张宗益,亢娅丽,郭兴磊.基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析[J].电工技术学报,2013(1):266-270,284.
作者姓名:张宗益  亢娅丽  郭兴磊
作者单位:重庆大学经济与工商管理学院
基金项目:国家自然科学基金(70941029);国家电网浙江省电力公司科技项目(ZDK041-2011)资助
摘    要:针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选择置信水平,大用户可以根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数,基于谱的风险度量方法更加灵活实用;所建模型可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。

关 键 词:大用户直购电  谱风险  风险厌恶函数  风险度量

Model Analysis of Large Consumers’ Power Purchase Portfolio Based on Spectral Measuers of Risk
Zhang Zongyi Kang Yali Guo Xinglei.Model Analysis of Large Consumers’ Power Purchase Portfolio Based on Spectral Measuers of Risk[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013(1):266-270,284.
Authors:Zhang Zongyi Kang Yali Guo Xinglei
Affiliation:Zhang Zongyi Kang Yali Guo Xinglei(Chongqing University Chongqing 400030 China)
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号