| 基于Copula理论的相关随机变量模拟方法 |
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| 引用本文： | 王俊,蔡兴国,季峰. 基于Copula理论的相关随机变量模拟方法[J]. 中国电机工程学报, 2013, 0(22) |
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| 作者姓名： | 王俊 蔡兴国 季峰 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院,黑龙江省 哈尔滨市,150001 |
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| 基金项目： | 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20050213006)；黑龙江省科技攻关项目(GD07A304)。@@@@Project Supported by Special Scientific and Research Funds for Doctoral Speciality of Institution of Higher Learning，Project Supported by Science Research Project of Heilongjiang Province |
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| 摘 要： | 电力系统中诸多随机变量彼此间存在相关性，忽视相关性将可能造成计算误差，甚至对电力系统安全、经济运行造成直接影响。然而，现有的理论计算方法存在对随机变量描述不够准确、难以处理其相关性以及运算耗时等问题。基于此，提出一种基于Copula理论的相关随机变量模拟方法。首先基于秩相关系数概念、蒙特卡洛(Monte Carlo，MC)模拟法以及Copula理论建立考虑随机变量相关性的样本抽样方法，该方法既能处理正态分布随机变量间相关性又能处理非正态随机变量间的相关性；然后，将中值超拉丁方采样技术融入到提出的方法中，提高运算效率，改善方法的精确性和稳定性；最后，以可用输电能力评估为例，利用风险概念通过改进的IEEE 30节点测试系统，验证所提方法的有效性。
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| 关 键 词： | 相关性 蒙特卡洛 Copula 超拉丁方采样 可用输电能力 |
A Simulation Method of Correlated Random Variables Based on Copula |
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| WANG Jun , CAI Xingguo , JI Feng. A Simulation Method of Correlated Random Variables Based on Copula[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 0(22) |
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| Authors: | WANG Jun CAI Xingguo JI Feng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | correlation Monte Carlo Copula Latin hypercube sampling (LHS) available transfer capability (ATC) |
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