| 现货市场中考虑系统运行约束的发电投资风险估计 |
| |
| 引用本文： | 周辉,HOU Yun-he,侯云鹤,吴耀武,宿吉锋,熊信银,毛承雄.现货市场中考虑系统运行约束的发电投资风险估计[J].中国电机工程学报,2008,28(13):99-105. |
| |
| 作者姓名： | 周辉 HOU Yun-he 侯云鹤 吴耀武 宿吉锋 熊信银 毛承雄 |
| |
| 作者单位： | 1. 电力安全与高效湖北省重点实验室(华中科技大学),湖北省,武汉市,430074
2. 香港大学电机电子工程系,中国香港特别行政区 |
| |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)
,
国家自然科学基金
,
中国博士后科学基金 |
| |
| 摘 要： | 提出一种在现货市场下对发电资产做实物期权估计和风险评估的改进模型。利用修正后的中值回复模型来描述电价随机过程，该模型考虑了波动性、不确定性和多重周期性等电价特性。在发电商有功优化输出模型中加入系统运行约束。基于上述电价过程和优化输出模型，可对发电资产做实物期权估计。为方便发电投资的风险管理，采用风险价值(value at risk，VaR)和条件风险价值(conditional value at risk，CVaR)等风险计量指标对发电投资作风险估计，帮助发电投资者做出正确的投资决策。基于IEEE 30节点系统的数值仿真实验验证所提出方法的正确性和有效性。
|
| 关 键 词： | 实物期权 现货市场 运行约束 蒙特卡罗模拟 风险价值 条件风险价值 |
| 文章编号： | 0258-8013(2008)13-0099-07 |
| 收稿时间： | 2007-01-29 |
| 修稿时间： | 2007年8月30日 |
Risk Assessment of Generation Investment in Spot Market Considering Operation Constraints |
| |
| ZHOU Hui HOU Yun-he WU Yao-wu SU Ji-feng XIONG Xin-yin MAO Ceng-xiong.Risk Assessment of Generation Investment in Spot Market Considering Operation Constraints[J].Proceedings of the CSEE,2008,28(13):99-105. |
| |
| Authors: | ZHOU Hui HOU Yun-he WU Yao-wu SU Ji-feng XIONG Xin-yin MAO Ceng-xiong |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | real option spot market operation constraints Monte-Carlo experiment value at risk conditional value at risk |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《中国电机工程学报》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《中国电机工程学报》下载全文 |
