| 应用资本收益率风险控制方法的电网企业多市场购电组合优化 |
| |
| 引用本文： | 柳瑞禹,邱丹.应用资本收益率风险控制方法的电网企业多市场购电组合优化[J].电网技术,2011(1). |
| |
| 作者姓名： | 柳瑞禹 邱丹 |
| |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院; |
| |
| 摘 要： | 风险与收益同时同向变化,综合考虑了风险与收益的变动情况,运用金融领域风险管理资本收益率模型对电网企业的购电组合优化问题进行研究。根据电力市场中的购电决策特点,对现货市场、期货市场和合约市场的购电分配问题进行了具体分析,探寻期望收益与电价、电量之间的函数关系。运用在险价值推导出电价服从对数正态分布时的风险度量计算公式,从而构建购电组合优化决策模型。最后通过算例分析,对不同置信水平和不同的风险偏好程度下的最优购电方案进行预测。结果表明电量分配主要由风险偏好程度决定,并且随着风险厌恶程度的增加,现货市场分配的电量逐渐减少,该结论对成熟电力市场条件下电网企业防范风险具有指导意义。结果表明电量分配主要由风险偏好程度决定,并且随着风险厌恶程度增加,现货市场分配的电量逐渐减少,该结论对成熟电力市场条件下电网企业防范风险具有指导意义。
|
| 关 键 词： | 资本收益率 经济资本 在险价值 购电组合 优化 |
Optimization of Multi-market Purchasing Portfolio for Power Grid Enterprises Applying Risk Adjusted Return on Capital Method |
| |
| Risk Adjusted Return on Capital Method LIU Ruiyu,QIU Dan.Optimization of Multi-market Purchasing Portfolio for Power Grid Enterprises Applying Risk Adjusted Return on Capital Method[J].Power System Technology,2011(1). |
| |
| Authors: | Risk Adjusted Return on Capital Method LIU Ruiyu QIU Dan |
| |
| Affiliation: | Risk Adjusted Return on Capital Method LIU Ruiyu,QIU Dan(School of Economics and Management,Wuhan University,Wuhan 430072,Hubei Province,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | risk adjusted return on capital(RAROC) economic capital value at risk(VaR) power-purchasing portfolio optimization |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
|
