ARMA谱的自适应广义最小二乘估计法 |
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引用本文: | 何振亚,茅一民,尤肖虎.ARMA谱的自适应广义最小二乘估计法[J].数据采集与处理,1987(1). |
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作者姓名: | 何振亚 茅一民 尤肖虎 |
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作者单位: | 南京工学院
(何振亚,茅一民),南京工学院(尤肖虎) |
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基金项目: | 中国科学院自然科学基金 |
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摘 要: | 本文在说明普通最小二乘自适应算法用于ARMA模型谱估计时存在有偏性的基础上,推广了最小二乘自适立算法的模型,得到了适用于在线ARMA谱估计的广义最小二乘自适应算法,并讨论了加速收敛的方法。与辅助变量(IV)法相比较,本文方法具有保证估计谱正性和能在线识别MA部分参数的优点。文中还用多种数值结果说明了本文方法在实际应用中的有效性。
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