| 倾向性分析用于金融市场波动率的研究 |
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| 引用本文： | 王超,李楠,李欣丽,梁循.倾向性分析用于金融市场波动率的研究[J].中文信息学报,2009,23(1):95. |
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| 作者姓名： | 王超 李楠 李欣丽 梁循 |
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| 作者单位： | 北京大学 计算机科学技术研究所,北京 100871 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家高技术研究发展计划(863计划) |
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| 摘 要： | 互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视。面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,该论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测。实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法。
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| 关 键 词： | 计算机应用 中文信息处理 文本倾向性 SVM 金融预测
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The Research on Financial Volatility with Sentiment Analysis |
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| WANG Chao,LI Nan,LI Xin-li,LIANG Xun.The Research on Financial Volatility with Sentiment Analysis[J].Journal of Chinese Information Processing,2009,23(1):95. |
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| Authors: | WANG Chao LI Nan LI Xin-li LIANG Xun |
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| Affiliation: | Institute of computer Science & technology of Peking University ,Beijing 100871, China
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| Abstract: | The financial information on Internet is more and more important to the stock market.Facing the countless news-most of which are non-strutted text: we adopt the sentiment of the news as an extra fact into the modeling of the price volatility of the financial market.The result proves that the correlations between the information sentiment and the asset price volatility,suggesting a new way to predict the stock market efficiently. |
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| Keywords: | SVM |
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