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| 不同股市的多重分形特性分析——基于统计物理和MF-DFA方法 | |
| 引用本文： | 万涛,郑婷婷,张琛,章意成.不同股市的多重分形特性分析——基于统计物理和MF-DFA方法[J].计算机技术与发展,2010,20(12). |
| 作者姓名： | 万涛 郑婷婷 张琛 章意成 |
| 作者单位： | 1. 安徽大学,数学科学学院,安徽,合肥,230039 2. 安徽大学,数学科学学院,安徽,合肥,230039;安徽大学,计算智能与信号处理教育部重点实验室,安徽,合肥,230039 |
| 基金项目： | 安徽省高等学校省级自然科学研究项目 |
| 摘 要： | 针对在股票市场分析的方法中存在的问题,用统计物理方法对上证综指和深证成指的日收盘价有关数据进行分析和比较,结果表明:上证综指和深证成指均具有多重分形特性,而且深证成指的多重分形性要强于上证综指.用MF-DFA方法对上证综指和深证成指的日收益率数据进行分析和比较,结果得出:深证成指日收益率的相关性程度高于上证综指.且小幅波动都具有持续性,大幅波动具有反持续性.这些结果对于预测股市风险、规范股市监管具有理论和现实意义. |
| 关 键 词： | 收盘价 收益率 多重分形 |
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