| 基于BP神经网络的股市大小盘风格轮动预测 |
| |
| 引用本文： | 郭怡然,王秀利.基于BP神经网络的股市大小盘风格轮动预测[J].计算机仿真,2019,36(3):239-242. |
| |
| 作者姓名： | 郭怡然 王秀利 |
| |
| 作者单位： | 中央财经大学信息学院,北京,100081;中央财经大学信息学院,北京,100081 |
| |
| 摘 要： | 针对我国股票市场上明显的大小盘风格轮动特征,提出了大小盘风格轮动预测模型,用于预测未来大小盘股票的相对收益。模型采用基于遗传算法优化权重的BP神经网络算法,以上证50指数和中证500指数代表大小盘股票表现进行分析,从指数收盘价和成交量数据中提取不同信息作为输入指标,对比不同指标预测效果的优劣。结果发现BP神经网络模型对中期风格轮动有比较好的预测效果,且提取价量数据特征进行预测比用原始数据直接预测正确率更高。
|
| 关 键 词： | 神经网络 遗传算法 股市风格 |
Stock Market Style Rotation Prediction Based on BP Nerve Network |
| |
| GUO Yi-ran,WANG Xiu-li.Stock Market Style Rotation Prediction Based on BP Nerve Network[J].Computer Simulation,2019,36(3):239-242. |
| |
| Authors: | GUO Yi-ran WANG Xiu-li |
| |
| Affiliation: | (School of Information,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China) |
| |
| Abstract: | GUO Yi-ran;WANG Xiu-li(School of Information,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China) |
| |
| Keywords: | Nerve network Genetic algorithm Stock market style |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
