| 一种新的时间序列延迟相关性分析算法——三点预测探查法 |
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| 引用本文： | 林子雨,江弋,赖永炫,林琛.一种新的时间序列延迟相关性分析算法——三点预测探查法[J].计算机研究与发展,2012,49(12):2645-2655. |
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| 作者姓名： | 林子雨 江弋 赖永炫 林琛 |
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| 作者单位： | 1. 厦门大学计算机科学系 福建厦门 361005
2. 厦门大学软件学院 福建厦门 361005 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，福建省自然科学基金项目，厦门大学基础创新科研基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金项目) |
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| 摘 要： | 延迟相关性分析是时间序列数据挖掘的重要研究内容,它可以在很多领域得到应用,比如股票市场分析、天气预报、网络分析、移动对象跟踪和传感器监控等;通过实验发现和验证了时间序列延迟相关性分析中存在的3个现象,即连续分布性、延迟突变和突变幅度分布特性;证明了已有研究或者在延迟位置较大时具有较大的误差,或者无法解决延迟突变问题;根据3个实验现象,提出了三点预测探查法(three points forecast-based probing,TPFP),它可以克服已有算法的缺陷,在延迟位置较大时也可以具有较小的误差,并且可以有效处理大部分延迟突变情形.大量实验证明,三点预测探查法可以比已有方法取得更好的性能.
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| 关 键 词： | 时间序列 延迟相关 相关性分析 延迟突变 三点预测探查法 |
A New Algorithm on Lagged Correlation Analysis Between Time Series: TPFP |
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| Lin Ziyu
,
Jiang Yi
,
Lai Yongxuan
,
Lin Chen.A New Algorithm on Lagged Correlation Analysis Between Time Series: TPFP[J].Journal of Computer Research and Development,2012,49(12):2645-2655. |
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| Authors: | Lin Ziyu Jiang Yi Lai Yongxuan Lin Chen |
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| Affiliation: | 1(Department of Computer Science, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005) 2(School of Software, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005) |
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