武器采购中最小费用风险的最佳套期比率法 |
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引用本文: | 易东云,蒋丽虹.武器采购中最小费用风险的最佳套期比率法[J].电脑与信息技术,1999,7(1):45-46. |
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作者姓名: | 易东云 蒋丽虹 |
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作者单位: | [1]国防科学技术大学七系 [2]农业银行湖南省分行 |
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摘 要: | 武器采购中常常涉及到汇率风险,避免汇率风险的方法是在外汇市场上购买外汇期货和约以进行套期保值,但由于多种因素的影响,期货价格与现货价格的波动和海跌幅度却常常差别较大,如此,通常的套期保值方法不能达到预期的保值效果。本文通过求取最佳套期保值率的方法,使其并风险的变化最小,从而通过选择最优的份数来锁定基差风险,实现预期的套期保值目的。一个算例表明:本方法较通常的套欺保值可节省费用30%。
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关 键 词: | 武器 采购 汇率风险 套期保值 价格 |
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