双资产欧式期权定价问题的特征有限元方法期刊界 All Journals 搜尽天下杂志传播学术成果专业期刊搜索期刊信息化学术搜索

双资产欧式期权定价问题的特征有限元方法

摘要：	本文针对双资产欧式期权定价问题构造了特征有限元方法,给出了此方法的L~2-模最优阶误差估计和H~1-模最优阶误差估计.数值算例验证了该方法的收敛性与稳定性,同时表明该方法克服了数值震荡现象.
本文献已被 CNKI 等数据库收录！