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| 存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略 | |
| 引用本文： | 黄薇,曹长修,曹国华,唐小我. 存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略[J]. 控制与决策, 2000, 15(6) |
| 作者姓名： | 黄薇 曹长修 曹国华 唐小我 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学自动化系,400044 2. 重庆大学工商管理学院 3. 电子科技大学工商管理学院 |
| 摘 要： | 研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳跃收入的最优策略,拓展了Merton模型.给出了财富预算方程,运用动态规划原理及随机分析导出该问题的HJB方程,并由此得到一般情形下抽象形式的解.在一类特殊HARA情形下讨论了具有显式反馈形式的最优消费和投资策略. |
| 关 键 词： | HJB方程 动态规划原理 消费与投资策略 Poisson微分方程 |
Optimal Consumption and Investment Strategies with a Stochastic Jump Income under Unequal Loan and Deposit Rate |
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| Huang Wei,Cao Changxiu,Cao Guohua,Tang Xiaowo. Optimal Consumption and Investment Strategies with a Stochastic Jump Income under Unequal Loan and Deposit Rate[J]. Control and Decision, 2000, 15(6) | |
| Authors: | Huang Wei Cao Changxiu Cao Guohua Tang Xiaowo |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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