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连续时间动态复制定理的推广与证明
引用本文:刘海龙,吴冲锋.连续时间动态复制定理的推广与证明[J].控制理论与应用,2002,19(3):453-456.
作者姓名:刘海龙  吴冲锋
作者单位:上海交通大学管理学院,上海,200030
基金项目:supportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina (70 0 2 5 3 0 3 70 173 0 3 1) .
摘    要:推广了由Bertsimas,KoganandLo (1997) 1] 提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理, 然后, 我们运用随机最优控制理论证明了这个定理.

关 键 词:动态复制    非完全市场    连续时间    随机最优控制
收稿时间:2000/8/21 0:00:00
修稿时间:2001/9/24 0:00:00

Extension and Proof of the Continuous-Time Dynamic Replication Theorem
LIU Hailong and WU Chongfeng.Extension and Proof of the Continuous-Time Dynamic Replication Theorem[J].Control Theory & Applications,2002,19(3):453-456.
Authors:LIU Hailong and WU Chongfeng
Affiliation:School of Management,Shanghai Jiaotong University, Shanghai,200030,P.R.China;School of Management,Shanghai Jiaotong University, Shanghai,200030,P.R.China
Abstract:This paper extends the continuous time dynamic replication theorem for incomplete Markets, which is proposed by Bertsimas, Kogan and Lo (1997). Then this extended dynamic replication theorem is proved using the theory of the stochastic optimal control.
Keywords:dynamic replication  incomplete markets  continuous  time  stochastic optimal control
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