广义系统Wiener 滤波和Kalman 滤波新方法* |
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引用本文: | 邓自立,许燕.广义系统Wiener 滤波和Kalman 滤波新方法*[J].控制理论与应用,1999,16(5):634-638. |
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作者姓名: | 邓自立 许燕 |
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作者单位: | 黑龙江大学应用数学研究所!哈尔滨150080 |
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基金项目: | 国家自然科学基金!(69774019) |
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摘 要: | 应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统的Wiener状态估值器和急剧记Kalman估值器。它们可统一处理最优滤波,平滑和预后问题。
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关 键 词: | 广义系统 Wiener滤波 Kalman滤波 |
收稿时间: | 1997/12/2 0:00:00 |
修稿时间: | 1998/8/26 0:00:00 |
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