首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

基于PSO的最优投资组合计算方法
引用本文:王雪峰,叶中行.基于PSO的最优投资组合计算方法[J].工程数学学报,2007,24(1):31-36.
作者姓名:王雪峰  叶中行
作者单位:上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海200240
摘    要:本文应用一种新型的智能算法-PSO算法求解有约束的最优投资组合问题,并讨论了最优解的质量与PSO算法中一些重要参数的关系,给出了参数选取的一些建议。数值模拟表明该算法在一定意义下优于模拟退火算法。

关 键 词:最优投资组合  粒子群优化算法  模拟退火算法
文章编号:1005-3085(2007)01-0031-06
修稿时间:2006-03-02

A Computation Approach Based PSO for 0ptimal Portfolio
WANG Xue-feng,YE Zhong-xing.A Computation Approach Based PSO for 0ptimal Portfolio[J].Chinese Journal of Engineering Mathematics,2007,24(1):31-36.
Authors:WANG Xue-feng  YE Zhong-xing
Affiliation:Department of Mathematics and Institute for Contemporary Finance Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240
Abstract:A new intelligent approach called PSO is applied to solve the optimal portfolio model with constraints.The relation between the quality of the solution and the parameters of PSO method is discussed,and the selection of proper parameters is proposed.The numerical simulation shows that PSO outperforms simulated annealing in some sense.
Keywords:optimal portfolio  particle swarm optimization  simulated annealing
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号