美元和油价时变相关性新特征研究 |
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作者单位: | ;1.中国海油集团能源经济研究院 |
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摘 要: | 长期以来美元和油价之间维持了稳定的负相关关系,但近期美元和油价多次出现同向变动,相关性表现出新的特征。本文运用DCC-GARCH模型研究1983年至2021年美元指数与WTI油价之间的时变相关性,发现在2001年和2015年出现显著变化。投资者和石油企业应关注该特征,及时调整相关投资组合策略和油价研判方法。
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关 键 词: | 美元指数 国际油价 时变相关性 |
New Features of the Dynamic Correlation between US Dollar and Crude Oil Price |
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