电力市场中双边合同的谈判博弈及电量分配

双边合同是电能交易的主要方式。在签订双边合同之前,发电公司和配电公司针对合同的数量和价格进行谈判。研究了双边合同谈判的动态形成过程。在风险规避的条件下,通过效用方程分析得到发电公司的合同供给曲线和配电公司的合同需求曲线,并确定了合同的有效谈判区间,从而建立了合同数量和价格的谈判关系。在此基础上,构建动态的谈判博弈模型描述双边合同谈判的过程,分析不完全信息对双边合同谈判的影响。     

考虑远期合约基于古诺模型的市场参与者策略研究

电价的波动性给市场参与者带来了巨大的风险,为减少风险,市场参与者往往需要签订一定数量的合同电量.作者建立了考虑远期合约时,购电商为风险回避者的决策模型,并利用古诺模型来模拟市场中发电商的行为策略.通过简单算例研究了在购电商采用不同的等值风险规避指数情况下,发电商随现货电价方差的变化而相应采取的行为策略.结果表明,随着购电商等值风险规避指数的增大,合同电价就越高,则合同电量也越大,这与预期的结果相一致.此外,现货电价的波动性越大,发电商所获得的利润越高.     

需求侧实时电价下用户购电风险决策

需求侧实时电价(RTP)是电力市场下需求响应的重要手段之一。作为一种理想的需求侧电价机制,通过结合与RTP相关的各类套期保值合同,RTP的价格波动风险可以在市场参与者之间合理分摊。基于各国开展RTP的研究与实践,结合随机电价模型,利用Monte-Carlo模拟法对与RTP相关的各类套期保值合同进行定价。在确定了合同价格后,基于条件风险价值(CVaR)法,以用户购电效用最大化为目标,建立了不同风险喜好的用户选择负荷最优套期保值比例的决策模型。最后通过算例仿真验证了所述方法的有效性,它有利于用户有选择性地规避RTP的价格风险,实现了供电公司与用户之间的良好互动。     

利用差价合同和金融输电权的组合规避电力市场风险

CfD和FIR是典型的金融工具，CfD主要用于规避随机电价风险，而FIR主要规避由于阻塞带来的风险。该文通过二者的组合来规避随机电价和阻塞风险，并在此基础上提出了市场参与者在实时市场最优调度模型下的收入最低裕度限制约束条件，从而较好地解决了电网及市场参与者在风险与利润之间的平衡问题。IEEE30节点系统的详细计算和分析论证了上述方法。     

电力市场中双边合同对市场力影响的均衡分析

双边合同的存在对发电公司的市场行为有着显著的影响。将双边合同电量视为发电公司的已知电量,在合同电价固定和合同电价与现货电价有关两种情况下,构建了考虑双边合同的电力批发市场的古诺（Cournot）模型并求出市场均衡解。研究表明双边合同的存在能够显著削弱发电公司的市场力,并能够降低市场电价,因此需要制定某些有利于双边合同的措施来鼓励发电公司签订双边合同。     

计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场竞价模型

在电力现货市场试点建设的背景下,如何紧密结合市场模式及交易规则决策市场交易是梯级水电站亟待解决的问题。针对集中式电力市场,提出了一种计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场阶梯报价模型。该竞价模型耦合于梯级水电站的短期优化调度,考虑了梯级水电站短期运行约束以及阶梯报价曲线要求。基于差价合同的结算规则决策日前电能量市场竞价,以充分发挥差价合同规避风险的作用。采用随机电价场景模拟日前市场电价的不确定性,并引入条件风险价值作为风险评估指标,以梯级水电站风险和收益的综合效用最大化为目标,通过风险偏好因子实现两者的协调考量。最后,以某梯级水电站进行模拟仿真,算例结果及分析验证了所提模型的合理性和有效性。     

电力市场环境下发电商电能分配策略研究

电力市场环境下,电能现货交易价格的高度不确定性给发电商带来了很大的交易风险。双边合同交易市场的设立为发电商提供了一个有效的风险规避途径。因此,制订合理的交易策略,合理的分配现货市场和双边合同市场交易份额有助于发电商在最大程度上实现利润最大化和风险最小化的交易目标。基于均值-方差原理提出了一个发电商交易策略构建模型,该模型充分考虑交易计划期内每个交易时段的电价特性并针对每个交易时段制订不同的交易策略。基于美国PJM电力市场历史数据的仿真结果验证了该模型的合理性和有效性。该文的研究结果为发电商的交易策略制定提供了一种解析分析的途径。     

电力市场中发电厂的投标策略研究

研究了发电厂参加合同市场和不参加合同市场情形时的投标行为。针对参加合同市场 ,建立了相应的数学模型。研究结果表明 ,在一个成熟的市场环境下 ,合同电价应成为实时电价的期望值 ,在电力市场处于尚待完善的阶段中 ,考虑到收益最大和风险规避 ,采用带方差函数的收益最大函数。     

电力市场中的双边合同

电力的市场化运营给市场成员带来了很大的市场风险，远期、期货等电力双边合同作为一种有效的风险管理工具被引入到电力市场。双边合同交易在实际电力交易中占据大部分份额，但一直以来对双边合同的研究远少于对pool竞价的研究，直到美国加州电力市场的失败，双边合同交易才受到普遍关注。近年来，研究工作者在双边合同方面发表了数十篇论文，基于这些研究成果对双边合同的基本类型及其定价理论、双边合同的风险管理、市场参与者在双边合同市场与现货市场中的优化交易策略以及双边市场对电力市场的影响等领域的工作进行了全面简要的综述，并结合我国电力市场化改革的实际，提出今后双边合同方面重点研究的领域。     

集中式电力现货市场风险规避机制机理分析及建设路径

电力现货市场是反映电力短期供需关系和时空价值、引导电力资源优化配置的重要工具,也是中国新一轮电力体制改革中的重要任务。集中式电力现货市场产生分时段的节点电价或分区电价,市场主体在交易中面临节点电价风险和阻塞风险。差价合同、金融输电权、结算权转让等风险规避机制是市场主体规避风险、提升交易效用的重要手段。对差价合同、金融输电权、结算权转让的机理进行了分析,说明了3者的应用会对市场主体产生相同数学形式的成本或收益变化,具有类似的金融属性。进一步对比了3种风险规避机制的等效性和差异性,分析了各自应用的场景、条件及局限性。最后,针对当前中国电力现货市场初期的关键特征,提出了风险规避机制的三阶段建设路径。     

长期合约电力市场的竞价模型研究

论述了电力市场的合同交易机制,应用博弈论套用Stackelberg策略对合同市场建模求解。给出了电网、电力公司及独立发电厂制定合同电价和分配负荷模型,并举例验证了模型的可行性,给电力市场提供了参照,最后提出了模型的局限性和改进之处。     

电力通信工程建设承包的几个关键问题

电力通信工程建设承包存在工程项目总造价，通信工程质量和施工阶段造价等关键性问题，通过分析发包方式与工程造价的关系，以及通信工程项目的可对比性和单一性，阐述了如何把握通信工程项目总造价的问题，并提出了确保通信工程质量优良和控制施工阶段造价的措施。     

高压输电线路工程造价与综合单价承包模式

基于输电线路工程施工的错综复杂性,因此采用总价及综合单价承包的合同模式是合理的选择。通过该模式可以合理分摊双方风险,由业主方承担量的风险,由承包方承担价的风险,这样有利于实现承包双方权、责的对等性要求。但该模式在实际结算中仍然有很多具体的特殊问题需要加以处理和完善。主要分析高压输电线路工程造价与综合单价承包模式。     

突破实现国际工程EPC总包合同的调价索赔

东方电气真纳水电国际工程项目自合同签订以来，遭遇了执行工程的施工成本和价格急剧上涨，早致承包商遭受巨大损失和工期延误，而合同规定其价格在任何情况下都不能加以调整。本文详细介绍了该承包商如何从寻找提出合同调价索赔的突破口到成功实现索赔的过程，并提出具体建议供类似项目参考。     

国际工程合同中调价公式的应用

对于合同周期较长的国际工程项目, 必然要受到物价浮动等多种外部因素的影响, FIDIC 合同条件中的价格调整条款也使承包商能免受物价风险的负面影响, 而调价公式的巧妙应用也为承包商创收提供了一定的潜在空间。本文结合斯里兰卡第7 期农村电网项目的经历, 介绍了在国际工程实施过程中如何应用调价公式。     

合约理论在电网企业价格风险管理中的应用

介绍了合约的相关概念,发达国家电力交易中采用的合约形式以及电力交易远期合约、期货合约的优化模型,并介绍了远期合约和期货合约在电网企业价格风险规避中的应用.     

"单一购买者+差价合约竞价模式" 研究及山西相应对策探讨

介绍了浙江发电市场“单一购买者 差价合约竞价模式”技术支持系统的原理、构成及运作情况，并对山西发电市场未来发展道路上面临的技术问题提出了相应的对策。     

电力中长期合约交易市场的运作机制及模型

电力市场中的合约市场是为了防范风险，保证电力市场运营的有序性（防止电网潮流运行方式随机性影响系统安全、电力供应和电价的稳定性），保持燃料供应的长期稳定。文中从合约的标准化、数据申报的过程、合约市场分组竞价、需求预报和发布、合约市场数据申报与审核、竞价规则、合约电量的履行、交易机制、市场出清与清算、合约的变更、合同违约及处理等方面详细地介绍了中长期合约交易市场的运行机制。该机制适合中国当前的形势。     

基于委托-代理理论的负荷率可选择电价最优合约设计

首先以综合成本定价法为基础,分析了考虑负荷特性的不同电压等级用户的供电成本;在此基础上,应用经济学委托-代理理论,建立了考虑负荷率的两部制可选择电价委托-代理模型;经过严谨的数学推导给出了该制度安排问题的数学解析解,即求得最优合约函数,能够有效解决选择性定价中的逆向选择问题;算例验证表明该激励机制既能反映不同负荷率和电压等级用户的真实成本,实现公平定价,又能给予用户选择权并鼓励用户合理用电;且当选项数目为4-5项时,该套餐的定价效果能够接近完全非线性价格形式。