基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究

电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理。该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模型,并在此基础上引入了基于跨式期权组合的风险管理策略。理论分析和算例表明:该文提出的交易策略是有效、可行的。     

基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临巨大的风险,一个关键的问题是市场参与者如何来管理这些新的风险.市场环境下的电力价格呈现出比管制条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险.该文首先在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型.该模型形式简单,易于实现,通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险.     

基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临巨大的风险,一个关键的问题是市场参与者如何来管理这些新的风险。市场环境下的电力价格呈现出比管制条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险。该文首先在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,在此基础上引入摆动期权合约设计了发电商的风险回避模型。该模型形式简单,易于实现,通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险。     

一种新的基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革，在这个过程中，市场参与者将获得不少的机会，同时他们也将面临大量的风险，一个关键的问题是在电力市场中应有能力来管理这些新的风险．市场环境下，电力价格呈现出比传统条件下更为复杂的变化形式，发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险，在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合，并在此基础上引入摆动期权合约，设计了发电商的风险回避模型．通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险．     

发电商资产组合研究

发电商在电力市场中的整个决策过程可分为3个阶段:投资决策、资产组合和策略选择.资产组合与投资决策和策略选择一样,是整个发电商效用最大化问题的重要一环.文中基于证券投资领域近年来的研究成果,提出了一种方法,根据该方法对电力市场重新建模,并对该方法的可信性和有效性进行了全面的验证和考察.为了使结果更有可信度,算例采用实际电力市场(PJM)的真实电价数据.算例和拓展计算的结果反映了该资产组合方法的可信性扣有效性,且不同的资产组合会使发电商的收益和风险产生很大的差别.     

发电商资产组合研究

发电商在电力市场中的整个决策过程可分为3个阶段：投资决策、资产组合和策略选择。资产组合与投资决策和策略选择一样,是整个发电商效用最大化问题的重要一环。文中基于证券投资领域近年来的研究成果,提出了一种方法,根据该方法对电力市场重新建模,并对该方法的可信性和有效性进行了全面的验证和考察。为了使结果更有可信度,算例采用实际电力市场（PJM）的真实电价数据。算例和拓展计算的结果反映了该资产组合方法的可信性和有效性,且不同的资产组合会使发电商的收益和风险产生很大的差别。     

基于风险管理的发电商多时段投标组合策略

电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素。因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量———即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题。该文基于双边合同市场和日前市场(包括日前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案。     

基于风险管理的发电商多时段投标组合策略

电力市场环境下,发电商要在多个市场中制定交易计划,既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最小化风险的折中方案,又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素.因此,如何在多时段协调分配各市场的竞价电量--即机组多时段耦合投标组合策略是一个值得研究的问题.该文基于双边合同市场和日前市场(包括目前能量市场和旋转备用市场)的交易结构,引入经济学中的效用和风险管理的概念,建立了发电商多时段组合市场投标策略模型,同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合及分析结果,说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案.     

考虑旋转备用的发电商竞标策略的研究

利用经济学原理，从机会成本损失最小化的角度出发，确定发电商的理性出力范围。对竞争对手以及市场环境进行预测，利用概率方法确定利润最大化时的竞标电量和竞标价格。同时在备用市场以期权的方式进行旋转备用的交易，保证电网的安全运行。最后，通过算例对所提方法经行了验算。     

发电商多交易策略的有效前沿分析(二)算法的实现

在电力市场环境下,合理的多交易策略能够帮助发电商降低风险,提高收益.文中针对发电商多交易策略(GMTS)研究中发电商风险一收益权衡参数难以确定的困难,提出了一种基于GMTS有效前沿的决策方案,并对GMTS有效前沿的求解进行详细研究,提出了一种实用的求解算法,通过基于实际电力市场数据的算例测试了该方法的有效性和计算速度.模型分析和仿真结果表明,基于有效前沿的GMTS适用范围广,建模灵活,算法可靠,计算时间和计算精度便于控制.     

发电机组并行恢复动态决策的熵权方法

采用并行恢复策略可以加快电力系统大停电后的恢复进程,减少停电损失和社会影响。到目前为止,电力系统并行恢复研究主要集中在分区策略和恢复方案评估与决策方面,从全局层面研究并行恢复动态决策方法则鲜有报道。在此背景下,研究了从整个发电机组恢复过程的角度制定最优恢复策略问题。首先,根据各台发电机组的状态信息,确定每个恢复供电方案中已恢复机组的出力能力和启动待恢复机组所需投入及其恢复对系统全局恢复的效益。然后,建立基于熵权法的机组并行恢复动态优化决策的混合整数线性规划模型,寻求互不冲突的恢复供电方案最优组合。所提出的模型考虑了各台发电机组的状态信息,并能够协调恢复过程中不同机组间的需求冲突。新英格兰10机39节点系统验证了所提方法的可行性与有效性。     

基于蒙特卡罗的电力市场双边交易竞价策略研究

在批发竞争市场环境下,研究双边交易市场中经纪人的交易策略.分析经纪人交易原理、类型、报价规则及社会效益.通过蒙特卡罗方法模拟研究买卖双方的最优报价策略,并用一个算例验证报价策略的有效性.     

基于四象限高压变频技术的泵站反向发电方式研究

泵站水泵反向发电可采用变频机组运行方式,但此方式时水泵发电不能处于最佳工作效率。针对泵站水泵发电运行时的特殊工况,提出用四象限高压变频变压技术使水泵发电时刻处于最优状态,在提高发电效率的同时,还避免了并网发电时对发电机所造成的冲击。分析了在水泵采用四象限变频变压技术发电运行时机组起动和并网方法,并对其发电过程进行了仿真。同时,针对水泵反向发电运行工况,提出了四象限变频器的特殊控制策略。     

基于神经网络的风力发电系统风速软测量

对风力发电并网系统的有效风速测量问题进行研究。鉴于神经网络可应用于非线性系统的模型与辨识,不受非线性模型类的限制,且可给出工程上易于实现的学习算法,提出基于神经网络的有效风速软测量。对实时采集的风力发电机组的风速样本参数集进行分析、训练及拟合,获得相应的有效风速计算网络。仿真结果表明,有效风速软测量可代替风速仪的作用,是一种非常有效的风速估计方法。     

基于内模控制器的最大风能跟踪控制研究

采用基于定子侧磁链定向的矢量控制策略来实现最大功率的跟踪,该控制策略是基于功率外环电流内环的双闭环控制方式。在双闭环控制中使用了基于内模原理的控制器,并将基于内模控制的结果与传统的PI控制的结果进行对比分析。仿真结果表明,基于内模原理的内模控制器(IMC)比PI控制器具有更强的补偿时间滞后的能力,响应速度更快,更稳定,抗干扰的能力更强。基于双馈式异步风电机组建立了仿真模型,给出了在PSCAD/EMTDC环境下的仿真结果。