发电厂竞价上网决策支持系统设计

介绍了发电厂竞价上网决策支持系统在电力市场运作中的重要性,设计了决策支持系统结构,并以此完成了系统的功能模块设计,包括电力市场信息分析管理、电力市场数据接收、负荷预测、安全性分析、调度计划管理、成本分析、报价决策、电价申报、结算与经济性分析、敏感性分析、风险管理等.通过接口程序建立各功能模块的连接,可进行发电厂竞价上网决策分析计算.     

发电厂竞价上网决策支持系统设计

介绍了发电厂竞价上网决策支持系统在电力市场运作中的重要性，设计了决策支持系统结构，并以此完成了系统的功能模块设计，包括电力市场信息分析管理、电力市场数据接收、负荷预测、安全性分析、调度计划管理、成本分析、报价决策、电价申报、结算与经济性分析、敏感性分析、风险管理等。通过接口程序建立各功能模块的连接．可进行发电厂竞价上网决策分析计算。     

电力市场环境下水电竞价策略研究

针对电力市场化改革是一个长期的实践探索过程、我国正积极研究和制定水电可持续发展的各项政策,结合水电机组自身特性探讨了水电机组参与合约市场、日前市场、AGC辅助服务市场的竞价策略和模式,对水电真正参与市场竞争提供参考依据.     

现货交易中水电公司竞价上网研究

提出适用现货交易中不同市场环境的水电公司竞价上网模型,利用竞价系数,在满足优化目标和运行约束的条件下求得最优报价曲线,是一个带参数的动态规划问题。阐述了不同市场环境中竞价系数与竞价优化目标之间的依存关系。算例证明了数学模型及其算法的正确性。     

电力市场环境下发电公司竟价策略

发电公司在电力市场中作为独立的经济实体,通过“竞价上网”参与市场竞争,面临的关键问题是如何采用最优的报价策略以获得最大利润。综合分析了近年来发电商参与市场竞价的策略模型和算法．指出了各种方法的特点与适用场合,分析了发电公司竞价策略研究中需要解决的关键问题。     

迭代竞价模型在电力中长期合约市场中的应用

针对目前电力中长期合约市场的竞价模式现状，提出了基于遗传算法的迭代竞价模型。该模型采用迭代竞价机制代替单轮投标机制，并采用遗传算法解决竞价模型中发电商报价曲线形状不确定的特点。算例表明，该模型和算法可以解决任意形状报价曲线的发电量最优化分配问题，具有较高的实用价值。基于遗传算法的迭代竞价模型为我国现阶段的电力中长期和约市场提供了一种切实可行的竞价机制。     

电力市场下光伏上网定价模型研究

针对电力市场环境下现行的光伏固定上网统一电价忽略了电力系统为应对其出力波动性而增加的热备用容量成本的问题,为了合理体现光伏发电的真实价值,提出光伏竞价上网的电价模型,根据历史数据进行未来日的出力预测并参与竞价,而采用该竞价模型所产生的部分费用反补给常规发电机组,可减少购电总成本。进而基于果蝇优化算法,运用Matlab软件对一个仅包含2个常规发电机组和1座光伏电站的电力系统进行优化求解与仿真,数值结果验证了本文模型的正确性和有效性。     

水电参与电力市场竞争若干问题研究(二)

结合水电的特点,从充分利用水电资源、优化资源配置、坚持可持续发展的战略出发,探讨了市场化环境下水电参与竞价上网的几个核心问题:最大限度地减少弃水、梯级水电站参与竞争的协调机制等,并提出了相应的解决方案。     

水电参与电力市场竞争若干问题研究(一)

结合水电特点,从充分利用水电资源、优化资源配置、坚持可持续发展的战略角度探讨了市场化环境下水电参与竞价上网的几个核心问题,并提出了相应的对策,以期能够为我国电力市场建设提供参考。     

双边电力市场的最后要价仲裁模型

针对双边电力市场环境下买卖双方逐利的目的,很难就固定的合同价格达成一致,利用在国际贸易领域已较成熟应用的仲裁模型,建立了双边电力市场中买卖双方报价的最后要价仲裁模型。应用此最后要价仲裁模型市场交易员能较好地控制电价,同时还可解决暗标拍卖所造成的价格波动,有效地抑制买卖双方因乱用市场力造成的电价飞涨,形成稳定的电力市场环境。     

基于SQP法的电厂日前合约市场报价策略研究

在电力市场环境下,发电企业为了追求经济效益的最大化,必须在优化机组负荷分配的基础上掌握企业运行成本,并在电力市场上报出具有竞争力的上网电价。针对日前市场的特殊性,并建立了机组经济性曲线拟合的数学模型和基于序列二次规划法(SQP法)的机组负荷优化分配模型,指出了完全成本加成法的报价方法。用算例验证了一个发电企业在4个时段日前市场负荷的耗量成本。     

Risk premiums in the German day-ahead Electricity Market

This paper conducts an empirical analysis of risk premiums in the German day-ahead Electricity Wholesale Market. We compare hourly price data of the European Energy Exchange (EEX) auction and of the continuous over-the-counter (OTC) market which takes place prior to the EEX auction. Data provided by the Energy Exchange Austria (EXAA) has been used as a snapshot of the OTC market two hours prior to the EEX auction. Ex post analysis found market participants are willing to pay both significant positive and negative premiums for hourly contracts. The largest positive premiums were paid for high demand evening peak hours on weekdays during winter months. By contrast, night hours on weekends featuring lowest demand levels display negative premiums. Additionally, ex ante analysis found a strong positive correlation between the expected tightness of the system and positive premiums. For this purpose, a tightness factor has been introduced that includes expectations of fundamental factors such as power plant availability, wind power production and demand. Hence, findings by Longstaff and Wang (2004) can be supported that power traders in liberalised markets behave like risk-averse rational economic agents.     

黄河水电公司百万千瓦级水电站参与电力市场的分析

分析了黄河水电自电力体制改革以来在销售交易中遇到的诸多问题,提出了大水电进入电力市场应回归其应有价值,设想需要研究的政策措施。     

发电市场竞价模式研究

发电市场竞价模式是电力市场中实现电力资源优化配置的重要因素之一。叙述了有限电量、两部制电价和差价合约3种发电市场竞价的基本运营模式、适用条件以及上网竞价原理和竞价流程。     

市场环境下水火电优化配置方法及其实施方案研究

就厂网分开后，在电力市场环境下，针对水电比重较大的省份或地区提出了水火电分离运作与整体优化的市场模式，具体研究了水火电优化配置方法及其实施方案，并通过具体的数据测算出水、火电优化配置电价．最后对所设计方案的经济效益进行了评估。     

Dynamics of risk management tools and auctions in the second phase of the Brazilian Electricity Market reform

In 2004, the reform of the Brazilian Electricity Market underwent a thorough revision. One of its causes was the electricity rationing that began in June 2001 and lasted until February 2002. Among other measures, the 2004 revision devised new mechanisms intended to reduce risks associated to contracts settled in electricity auctions and those related to investments in new generation plants. As 4 years have passed since the onset of the reform's revision, sufficiently enough data are now available for an analysis of the post-revision dynamics of the Brazilian Electricity Market. This is the purpose of the present paper. We focus on the dynamics of the different types of electricity auctions and on the so-called Mechanism for Compensation of Surpluses and Deficits, both created in the wake of the 2004 revision. The ultimate goal is to understand the behavior of the agents involved in auctions – notably buyers and sellers of electricity – and propose remedial actions to eliminate existing loopholes in the present regulatory framework. To achieve this goal, four steps were necessary. Firstly, a data base to support the analysis was built. Then, the main drivers of the dynamics of the risk management tools were identified. Finally, consequences of the implemented changes were discussed and corrections for observed pitfalls proposed.