双险种风险模型的破产概率

在经典的风险模型的基础上,建立了保费收取次数是负二项随机序列,索赔额为poisson过程,负二项分布的和的风险模型,并且得出了Lundberg不等式和最终破产概率公式。     

保费收取次数为负二项随机序列的风险模型

讨论了保费收取次数是负二项随机序列时的情形,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界.     

保费收取次数为负二项随机序列的复合泊松风险模型的破产概率

在经典的风险模型的基础上，考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量，而索赔过程为复合Poisson过程时的情形，得到了破产概率以及Lundberg不等式．     

变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.     

保费收取次数为负二项随机序列的复合泊松风险模型的破产概率

在经典的风险模型的基础上,考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量,而索赔过程为复合Poisson过程时的情形,得到了破产概率以及Lundberg不等式.     

保费收取次数为负二项随机序列的多险种风险模型

讨论了一个基于进入过程的多险种风险模型,得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界.     

鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用

考虑了保费、理赔支付时间为离散时间的风险模型,根据寿险保险实际情况,研究了带有利率、通货膨胀率及带退保单因素的负二项风险模型及其盈余的性质.应用鞅分析方法,探讨了由该风险模型得到的破产概率的一个表达式.     

双复合二项风险模型的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程为独立的复合二项过程,并得到了此模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.     

随机利率双二项风险模型的破产问题

研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.     

负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率

研究了负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机区间上的破产问题.假设随机埋单服从指数分布,通过分析随机时间与有限时间之间的关系,得到了该模型破产概率的渐近表达式.     

理赔为正整数的破产概率研究

在经典模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形,即单位时间内的保险费收取次数也为二项分布,证明了保费收取为正整数情形下的最终破产概率的显式解,用Matlab语言进行建模,并对所生成的模型进行了随机模拟,达到了较好的拟合效果。     

带干扰的相依双险种再保险模型的破产概率

研究了一类带干扰的理赔相依双险种再保险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险,在期望保费计算原理下,得到了改进模型的Lundberg不等式与最终破产概率的上界.