新巴塞尔协议对信用风险管理的影响

防范风险与加强监管是新巴塞尔协议的实质，新协议对信用风险管理会产生深远的影响，对这一影响进行了剖析，希望能对中国商业银行提供有益的启示。     

巴塞尔新协议与操作风险管理

操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,国内商业银行应借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,建立完善操作风险管理体系。     

巴塞尔新协议与操作风险管理

操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容.巴塞尔委员会首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本.巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,国内商业银行应借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,建立完善操作风险管理体系.     

我国商业银行加强全面风险管理的思考

分析我国商业银行全面风险管理的现状,提出借鉴新巴塞尔协议内容和国外商业银行全面风险管理的经验,构建我国商业银行全面风险管理体系.     

中国商业银行风险管理体系建设进展与完善

《巴塞尔新资本协议》框架中的全面风险管理现已成为国内外银行业着力推进和实施的标准。目前,我国商业银行已经建立起了各自的风险管理组织架构,在风险管理体系建设中,重点采取了商业银行流程再造,建设内部评级体系,建设实时风险监测预警系统,扩大资本充足率覆盖范围,实施风险资本配置制度,建立以RAROC为核心的绩效评估考核体系,培育风险管理文化等主要完善手段。本文通过对商业银行风险管理体系建设进展的分析,说明中国商业银行在风险管理方面已经取得了一定的发展,但仍存在一些现实缺陷,需要在以后的发展中不断完善。     

中国银行业实施内部评级法的可行性分析

信用风险的内部评级法（IRB）是巴塞尔新资本协议的核心内容。尽管目前中国银行业在建立内部评级体系方面面临诸多困难，但明智的选择应当是及早着手，选择适当的开发模式，缩短和国际先进水平的差距。通过分析目前国内银行业实际情况，指出内部评级法应是我国商业银行信用风险计量的发展方向，并提出中国银行业IRB体系建设模式。     

基于VaR的信用风险防范方法

信用风险是交易对象不能或不愿意履行合同约定的条款而导致损失的可能性.VaR方法是在一定的概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能的损失,是基于统计分析基础上的风险度量技术.将VaR的方法引入信用风险度量体系,基于经典的信用风险收益分布假设,根据概率统计的方法得到了信用资产的风险价值(VaR),为商业银行消费信贷风险管理提供了一个新的思路和相应的政策建议.     

商业银行信用风险的测度框架研究靠

信用风险一直是商业银行管理的热点和难点,在对国外商业银行信用风险管理的主要方法进行详细比较分析的基础上,探讨了我国商业银行信用风险管理方法,构建了相应的信用风险测度框架.以期对提高我国商业银行信用管理风险能力有所贡献.     

技术收购及其风险衡量

论述了技术收购中，收购企业获得知识库的绝对规模积极地影响其收购后的技术革新业绩或成果，因而具有较小的风险；而相对规模对技术革新业绩或成果有消极的影响，因而具有较大的风险；获得的和现有知识库的关联性对革新业绩或成果的影响是曲线性的，相应地，其风险具有不确定性。而且，专利及其组合提供了一种衡量企业知识库的方法。     

建立公司全面风险管理框架

公司在面临众多风险因素的情况下，分散风险管理的方法存在诸多问题，应该建立全面风险管理框架。实施全面风险管理方案的步骤为：1)设置风险偏好；2)建立实施条件：包括①建立责权分明的风险责任中心，②设置正确的政策和程序以明确定义风险管理过程，③采用一致的风险测量方法，④设置风险敏感限制，组合VAR限制，止损限制；3)过程控制。     

商业银行内部评级与外部评级的比较分析

内部评级法是新巴塞尔协议的核心.介绍了内部评级法和外部评级,比较分析了内部评级和外部评级之间的异同,对我国商业银行完善内部评级法提出了建议.     

以大样本数据的cohort study探讨消费性小额信用贷款的逾期因素

金融机构获利的稳定,健全与持续的授信质量影响很大,全球性新巴塞尔资本协议(New Basel Capital Accord)的推动及主管机关要求金融机构改善资产质量及合并政策的影响下,使台湾的金融业进入激烈合并竞争的时代。消费性贷款随着社会趋势的发展日益增大,为了探讨消费性小额授信户逾期还款行为。这里运用台湾地区两家商业银行1996—2001年间的授信户样本数据,采用retro-prospective cohort study以修正前学者采用Case-control study的限制,及配合新巴塞尔资本协议(New Basel Capital Accord)下金融全球化的规定。结果发现样本数大小会影响logis-tic模型的显著性因素及适合度。另外也发现Logistic regression模型预测能力,其逾期案件预测结果正确预测率达70.0%,66.95%及71%,另在整体正确预测率从67.3%和69.85%增至72.1%。因此,以大样本retro-prospective cohort study所发现的影响因素及预测能力的稳定性,较符合新巴塞尔资本协议规定及科学程序。     

内部评级法中违约概率与违约损失率的测度

内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率(PD)和违约损失率(LGD)又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键。文章就PD和LGD的测度方法进行了详细分析和论述,对LGD的计量模型进行了简述,并指出我国银行实施IRB法要完成的工作。     

新一代军用飞机技术风险评估研究

技术风险分析是飞机项目风险管理的关键技术之一.为了研究技术风险对飞机的研制工作及其预期性能的影响,分析了技术风险的内涵和影响因素,结合我国航空项目管理中风险识别的特点,给出了技术风险评估的指标体系的构建原则和各指标的量化分析方法.同时,分析了风险识别技术在航空项目风险管理中的具体应用,并初步建立了新一代军用飞机的技术风险评估指标体系.     

析供电企业资金全过程监控预警--以六安供电公司为例

资金管理是现代财务管理的重要组成部分,随着财务集约化和财务信息化的逐步推进,公司资金管理工作也面临新的挑战,如资金安全管理需进一步加强,资金管理模式需不断创新等。六安供电公司从资金安全管理的角度,对资金进行全过程监控预警,从现金流量进行源头预警,采用银行账户预警、票据管理预警、电子支付库预警、资金支付流程预警等方法形成对资金的实时预警监控,同时结合自查和上级检查进行跟踪预警,通过各项绩效考核指标对资金进行优化预警。在实际应用中,六安供电公司资金使用效益得到提升,有效防范了企业的资金风险。     

期权方法在飞机租赁风险管理中的应用

融资租赁是我国航空公司引进飞机的主要方式,而飞机融资租赁业务中存在诸多风险因素.运用Black-Scholes模型与净现值法进行对比分析,通过飞机租赁期权价值的评估来实现对融资租赁飞机的有效管理.     

RBI技术在加氢装置中的应用

介绍了RBI风险评估技术的概念,RB.eye软件及其评估原理和在设备隐患风险管理中的评估方法与 程序。通过软件评估加氢装置分馏塔前加热炉,发现腐蚀速率高。将炉管材料升级后,腐蚀速率降低,风险也降至 低风险区,结果表明,RBI风险评估能够达到设备隐患风险管理的动态要求。