利率市场化下我国商业银行风险管理问题的思考

当利率通过市场机制决定时,商业银行一方面取得了资金定价权,另一方面也遭受着利率不确定性的冲击。尤其对于我国商业银行来说,进行利率风险管理的力度不强、范围不全面,利率开放以后,过去隐藏的利率风险逐步凸现出来,如果这些风险不能得到有效处理,势必会给银行发展甚至金融业稳定带来不利影响,所以我们有必要探讨利率市场化条件下我国的商业银行风险状况及相应的管理策略问题,比如完善风险内控机制、规范风险管理模型、建立高效人才机制等,此外,还应当积极营造良好和谐的外部金融环境,给商业银行风险管理创造可依赖的平台基础。     

利率市场化下的利率风险控制与管理

我国的十五计划纲要中明确提出要“稳步推进利率市场化改革”。作为先导，中资银行外汇贷款利率早在2000年9月21日就已放开。从2004年开始，我国金融监管机构对贷款利率的管制进一步放松，这不仅意味着我国利率市场化的进程加快了，也意味着我国商业银行面临的利率风险在不断加大，利率风险控制与管理越来越受到金融机构尤其是商业银行的重视。     

利率市场化条件下商业银行风险研究

本文借鉴国外利率市场化改革的经验与银行风险监管的策略,对我国利率市场化改革中的商业银行风险管理展开探讨,总结利率市场化改革对银行风险的影响,剖析利率市场化条件下银行风险管理存在的新问题,立足我国基本国情,提出我国利率市场化下防范银行风险与危机以及提升监管效率的可行性建议。     

民生智慧成就财富人生——民生财富外汇理财

近来,各银行在外汇理财产品市场上的争夺可谓硝烟弥漫,外汇理财产品的推出如雨后春笋.但由于外汇理财市场存在利率和汇率的风险,外币的贬值或升值、外汇存款利率的涨跌都将影响到理财的收益,而目前外汇理财的风险主要由商业银行承担,商业银行通过在国际市场的有关操作将这一风险转移出去,因此风险防范成了监管当局对这一市场发展监管的重点,严格市场准入就成了规范这一市场的重要手段.     

商业银行住房抵押贷款违约风险实证研究

违约风险是商业银行住房抵押贷款风险中最主要的风险之一。本文通过个案分析与总体样本分析相结合的方式,利用违约决策期权模型对住房抵押贷款违约风险进行实证研究发现,在众多影响违约风险的因素中,贷款年限、无风险利率与住房价格波动率对违约概率的影响较为显著。     

利率市场化对商业银行的影响及对策

分析了利率市场化对我国商业银行产生的冲击,并提出商业银行的应对利率市场化的对策建议。     

利率市场化下我国商业银行利差影响因素分析

经过了20多年的努力,我国的利率市场化改革可以说基本完成。本文试图在利率市场化这个大背景下,来分析影响我国商业银行存贷利差的因素,并就各个影响因素作具体说明。文章选取我国16家商业银行2008-2015年间的数据作为样本,对其进行面板数据模型估计,具体分析了各类影响因素的作用,并提出了改进商业银行利差收入的几点建议。     

利率市场化条件下银行业面临的挑战及应对措施

在我国,随着利率市场化进程的不断加快,商业银行尤其是中小银行面临的挑战逐渐加大,本文将从利率市场化的背景引出中小银行所面临的问题,然后对出现的问题提出解决的建议。     

我国利率市场化的金融风险识别与控制

随着我国市场经济的不断发展，利率市场化改革势在必行。市场化后的利率能够优化资源配置，对经济的发展有着积极的意义。但同时，利率市场化也会产生一定的风险，比如价格竞争风险、信贷风险、通货膨胀风险、支付危机以及金融创新风险等。所以，对利率市场化引发的金融风险进行准确地认识、仔细地分析，然后在此基础上对金融风险进行妥善地控制，这样才能使利率市场化改革顺利地进行、宏观经济稳定健康地发展。     

房贷加息 旌旗猎猎

央行宣布,从2005年3月17日起,调整商业银行自营性个人住房贷款政策:一是将现行的住房贷款优惠利率回归到同期贷款利率水平,实行下限管理,下限利率水平为相应期限档次贷款基准利率的0.9倍,商业银行法人可根据具体情况自主确定利率水平和内部定价规则.     

浅谈商业银行会计风险及防范

商业已有较长的发展历史,自改革开放以来,我国的商业银行开始步入快速发展的阶段,而且在经济快速发展的推动下,我国的商业银行之间的竞争更加的激烈,同时其业务范围也在不断的扩大,但在较大一部分商业银行的内部管理上却存在着一定的问题,这在一定程度上使商业银行的信誉受到较大的影响,使其所面临的风险加剧。文章针对我国商业银行会计风险的特点,对我国商业银行会计工作风险原因进行了分析,并进一步对防范和化解商业银行会计法律风险的对策进行了具体的阐述。     

当心外汇结构性存款的滞后性风险

近一时期,国内商业银行相继推出了名目繁多的外汇结构性存款,如汇率区间累计增值型存款、阶梯跳跃型存款、利率区间累计增值存款、目标收益终止型存款、浮动利率收益封顶型存款、逆浮动利率存款、收益递增型存款等二十余种,适用货币主要是美元(当然也有港币等其他货币),其收益率一般高达当前国内美元存款利率的3-5倍,是目前比较诱人的外汇理财产品,加上各行宣传"外汇结构性存款本金保证,收益高,无风险",使得当前外汇结构性存款非常热销.其实这是一种误导,外汇结构性存款并非无风险,只是风险滞后而已.这里笔者作些提示,供投资者参考.     

我国商业银行负债风险的防范措施研究

商业银行的发展能为企业的发展提供资金支持,所以要保障企业的发展首先要保障商业银行的发展。商业银行的发展相对时比较特殊的,它是靠负债来经营的,这样就造成了商业银行在经营的过程中风险贯穿始终。因此风险是商业银行经营过程中不可回避的关键性问题,尤其是负债风险,要更加注意防范。     

商业银行信息安全风险管理体系架构

目前,我国商业银行种类繁多,所以商业银行在风险管理方面涉及的范围也很广泛。本文将从宏观角度研究探索,主要从我国商业银行的经营过程中信息安全风险分析,该安全风险包括技术和管理风险两类。文章将侧重讲述我国商业银行信息安全风险管理体系构架。     

光大银行首推固定利率组合房贷新品

近日,中国光大银行为顺应市场需求,保持持续的领先优势,该行于近期对固定利率房贷业务再次进行了创新,推出了期限组合／金额组合固定利率贷款产品(含住房、商用房)。据悉,这是国内商业银行第一家推出商     

浅析保险资金投资中的利率风险

保险资金是保险公司的各种资金汇聚总和,保险公司的经营效益会受到很多风险因素的影响,也直接影响到公司投资收益率,诸多风险中的利率风险的影响首当其冲。本文结合理论研究和实例讨论保险资金运用时存在的利率风险,最后提出了一些解决措施。     

试论基于大数据的商业银行风险预警系统建设及其应用

商业银行的科技部门、风控部门应充分借助高新技术构建适合商业银行发展的风险预警系统,充分运用大数据技术对风险进行提前预警,及时阻断.本文重点探究基于大数据的商业银行风险预警系统建设及其应用.     

无风险下利率互换的博弈分析

2006年1月24日,中国人民银行发布了《关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》,这标志着利率互换业务在我国正式开始开展。58家拿到试点资格的中外资银行,对利率互换业务还处于观望状态,对利率风险的不确定性的担心导致了交易主体的欠缺。谈论利率互换原理的文章很多,但下面这篇文章主要基于无风险时利率互换的交易主体之间的博弈过程。     

浅析我国商业银行风险管理的现状

在我国,大部分的商业银行从管理与监督方面来说都存在着一定的风险,且这种风险管理水平与世界一流银行相比是较为落后的。究其原因主要有以下两点:一我国大部分的商业银行只注重对业绩的考核与监管,忽略了对整个银行经营系统的监督与管理;二国内商业银行在风险控制方面所使用的技术较为落后,一般仅使用单一的VAR方法与RAROC系统。而国内商业银行在我国整体的银行市场份额中是占有较大比例的,因此重点分析我国商业银行风险管理的现状,从不同方面来加强对商业银行风险的管理与控制是很有必要的。     

论我国商业银行中间业务发展问题

随着国内商业银行存贷款利率市场化,商业银行的利润空间被严重压缩,不得不开辟新的利润途径,转战中间业务领域,向全能型银行迈进。本文主要分为四部分:第一部分主要介绍中间业务。文章第二部分,主要阐述了我国商业银行发展历程。文章第三部分从定价存在的问题、监管问题、创新不足经营品种稀少、营销管理体系不科学等方面整理了制约商业银行发展中间业务的因素。第四部分文章结论及对策。