工薪阶层个人理财规划与策略研究

随着人民生活水平的不断提高,我国居民对理财规划的需求越来越强烈,大量投资信息层出不穷.以工薪阶层为主要研究对象,结合其现金流量、现有资产配置、风险偏好以及理财目标,研究投资理财组合规划策略,结果表明工薪阶层在投资理财方案中存在一定的误区,需要合理制定不同阶段的理财方案.     

投资组合理论在石油公司投资项目中的应用

石油公司的投资活动具有高风险的特征，进行合理的项目选择与资金分配具有重要意义。本文应用投资组合的基本理论，建立了石油行业投资项目的投资组合模型，并且提出了风险的不同定义对于投资组合模型构建的影响，同时对投资组合的有效性进行了分析。     

投资组合理论在石油公司投资项目中的应用

石油公司的投资活动具有高风险的特征,进行合理的项目选择与资金分配具有重要意义。本文应用投资组合的基本理论,建立了石油行业投资项目的投资组合模型,并且提出了风险的不同定义对于投资组合模型构建的影响,同时对投资组合的有效性进行了分析。     

我国商业银行个人理财业务探析

个人理财业务为商业银行带来新的利润增长点,有利于改善商业银行资产负债结构发展个人理财业务是更好应对外资银行进入挑战的必然选择。我国商业银行发展个人理财业务必须加强对居民理财意识的教育,加快差异化产品和服务的开发,加强客户经理队伍建设,切实提高营销水平,缺乏严谨、高效的业务管理机制,给予个人理财业务政策扶持,建立个人信用体系。     

个人理财时代下对发展个人理财业务的思考

随着社会的发展,个人理财成为人们关注的一个问题,大力发展个人理财业务已是金融机构的经济增长点,本文分析了国内各个金融机构个人理财业务的现状及存在的问题,提出了一些建议对策.     

证券组合投资模型研究

证券投资是一种高风险的投资行为。文章综合考虑证券投资的收益、风险，建立了目标规划的组合证券投资决策模型。该模型运算简便实用性强。     

论商业银行个人理财业务的拓展

目前,银行的个人理财业务还只是一项普通的中间业务,理财业务产品品种少,缺乏个性化服务,并未做到真正的“代客理财”,未发挥其应有的作用。工商银行只有结合自身的金融业务特点,加大科技投入、多角度创新理财产品,提高人员素质,营造出适应市场需要,有特色的个人理财服务格局,才能获得客户的信赖,才能在激烈的金融竞争中争取主动,赢得发展,立于不败之地。     

我国银行业发展个人金融理财业务的探讨

介绍个人金融理财的内涵与外延，指出了我国个人金融理财业务发展中存在的一些问题，提出了我国银行业发展个人金融理财业的对策；加强对客户经理经营理念培训；树立风险意识和信用意识；细分市场，加大营销宣传力度，创造市场需求；加强金融机构之间跨行业的合作，丰富理财业务内涵；监管部门加强对理财业务的监管。     

房地产投资的风险与投资组合

文章应用投资组合理论,分析了房地产投资风险与收益的组合关系,进而引入了歪风邪气一价模型,并据此讨论对房地产投资风险进行了定量分析,从而达到降低风险的目的。     

我国商业银行个人理财业务存在的问题及对策

个人理财业务在西方发达国家已发展到非常成熟阶段,是发达国家商业银行主要业务收入和利润的来源。个人理财业务在我国属一项正在发展的新兴业务,如何拓展我国商业银行个人理财业务显得非常重要。     

证券组合投资风险最小化模型的构建

用数学分析方法，对马科维兹创立的现代组合证券投资理论，在定量分析基础上，结合实际操作内容，构建出了组合证券投资风险最小化模型。     

Markowitz资产组合理论在复合套期保值中的应用

首先论述了马科维茨的风险分散化理论及其方法论意义，接着说明了马科维茨运用风险分散化思想而提出的资产组合选择理论及其启示。最后，重点论述了马科维茨资产组合选择理论在复合套期保值中的应用，并用投影算法求解了一个实例。     

概率准则下房地产组合投资的选择模型

将组合投资理论引入房地产投资领域，在假设收益率为正态分布的组合投资选择模型的基础上，将实现预期收益的概率作为目标函数，利用Edgeworth展式来逼近目标函数；给出了收益率为非正态分布的房地产组合投资选择模型，并进一步提出了考虑无风险资产的房地产组合投资的概率选择模型。     

基于条件风险价值的投资组合优化模型

风险价值(VaR)是金融机构广泛运用的风险度量指标,条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型.本文运用CVaR构建了投资组合优化模型,并与均值-VaR模型和Markowitz的均值-方差模型进行了比较分析,论证了新模型的有效性,并对我国股票市场进行了实证分析.     

基于风险价值的投资组合风险度量研究

风险价值(VaR)管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型及方法。从理论上简要地阐明了VaR风险管理技术的原理,探讨了其在证券投资组合风险度量中的应用。介绍了VaR风险管理技术被金融界广泛应用的优点,同时也指出了作为一种风险计量方法所存在的缺陷。     

因子多元GARCH模型在资产组合投资决策中的应用

基于现代资产组合理论和套利定价理论（APT），构建了具有因子多元GARCH效应的组合投资决策模型，并结合实际数据对模型进行了应用。     

基于单位风险收益的资产退出投资组合模型研究

投资者进入证券市场后决定退出的时间是不确定的,因此承担着退出风险,且风险资产退出时需要一定的费用。为此在摩擦市场环境下,提出了利用单位风险收益最大化作为目标函数,构建了基于单位风险收益的资产退出的投资组合模型,并把此模型转化为线性规划来解决。最后用实例说明了此模型的可行性。     

基于CVaR度量的投资组合优化研究

基于条件风险价值计量技术,首先考虑不允许卖空的情况下,以期望收益为约束,建立了以风险最小化为目标函数的投资组合优化模型。其次,针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的收益约束。最后,选取沪市和深市的8支股票以及银行存款利率数据进行实证分析,结果表明了模型的合理性和算法的可行性。