商业银行信用风险的测度框架研究靠

信用风险一直是商业银行管理的热点和难点,在对国外商业银行信用风险管理的主要方法进行详细比较分析的基础上,探讨了我国商业银行信用风险管理方法,构建了相应的信用风险测度框架.以期对提高我国商业银行信用管理风险能力有所贡献.     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性.在我国金融分业经营,利率尚未市场化,存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下,信用风险是我国商业银行面临的主要风险.对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价,提高风险的识别、评估、预警能力,从源头上降低不良资产的关键,也是监管当局进行风险性监管的基础.     

基于层次分析法的不良资产证券化风险评价

针对商业银行不良资产证券化的风险问题,应用层次分析法对我国商业银行不良资产证券化风险进行综合评价.评价结果表明,信用风险是现阶段我国商业银行不良资产证券化面临的最主要的风险,指出我国商业银行不良资产证券化风险规避的重点和方向是改善信用环境,完善信用制度.     

基于层次分析方法的助学贷款风险评价

针对我国商业银行助学贷款的风险问题,应用层次分析方法,通过对我国商业银行助学贷款风险评价指标权重的计算,得出商业银行助学贷款风险权重由大到小的排序为信用风险、政策风险、管理风险和环境风险.最后提出了规避商业银行助学贷款风险的对策.     

基于数据仓库的国内商业银行个人客户信用风险管理

商业银行的实质是经营风险,而信用风险又是我国商业银行面临的最主要的风险．由于我国商业银行收入中绝大部分是贷款利息收入,因而信用风险管理的重要性对我国商业银行来讲,就更加突出．只有依托数据仓库,建立内部的不良个人客户信用信息库,使用数据挖掘工具进行风险建模,才是当前国有商业银行防范个人客户信用风险的着力点。     

资本充足率要求对银行收益影响的研究

充分考虑了商业银行贷款中非正常贷款的本息损失,重新构造了商业银行在信用风险和利率风险下的利润效用最大化模型,研究了央行提高对商业银行资本充足率的要求对收益的影响.变分法和微分分析指出,在充分考虑商业银行的风险损失和风险成本时,央行提高对商业银行资本充足率的要求,对于经营行为特性为Ross概念下递减绝对风险规避的商业银行将增加边际经济利润.     

国内部分上市商业银行信用风险的测定

商业银行是金融业的核心组成部分,其风险状况直接影响到金融市场乃至整个社会的稳定。运用KMV模型对国内14家商业银行进行了信用风险的测定,测算出每家银行违约概率,从而确定其违约风险的大小,并对结果进行比较分析。用定量的方法更直观地展现了商业银行的信用风险状况。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险是指借款人或交易对于违约而导致损失的可能性。在我国金融分业经营，利率尚未市场化，存、贷款利差收入仍是商业银行的主要收入来源的情况下，信用风险是我国商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理，既是商业银行进行贷款甄别、定价，提高风险的识别、评估、预警能力，从源头上降低不良资产的关键，也是监管当局进行风险性监管的基础。     

商业银行防范信贷风险的有关制度分析

中国转轨时期金融业面临诸多风险,近年来,凸现的信贷风险尤为突出,本文从商业银行贷款信用风险管理的4大基本环节(风险分析、风险监控、风险补偿和风险转移)入手,分析了建立健全商业银行防范信贷风险的各种机制。     

信用衍生产品的产生与发展制约因素分析

在管理信用风险的过程中,商业银行等金融机构创新出的信用衍生产品,能转移信用风险、提高金融市场效率.但信用衍生产品的复杂性阻碍了其进一步发展.本文主要分析了信用衍生产品的定价问题、信息不对称问题、对手风险和产品的标准化的困难等发展制约因素.     

基于主成分分析法和BP神经网络的银行客户信用评价

为了加强商业银行对客户信用风险的事先控制,降低银行运营风险,需要对客户按信用等级进行分类,以便执行不同的信用风险控制策略。文中基于主成分分析法和BP神经网络法,建立了客户信用评价模型。结果表明,利用此信用风险评价模型能够准确地判断银行客户所处的信用等级,具有广泛的适用性。     

个人信用评估的Logistic-RBF组合模型

针对个人信用评估中单一模型存在的不足,提出了利用组合预测模型进行个人信用评估的方法.基于不同单一模型在个人信用评估中所体现的优势,选择具有代表性的Logistic回归和径向基函数神经网络方法,建立了2种单一评估模型,在此基础上构建了基于二者的组合模型.利用某商业银行的数据进行2类模式的分类,应用结果表明,组合模型有效地提高了预测的精确性和模型的稳健性,对于商业银行控制消费信贷风险具有更好的适用性.     

商业汇票承兑贴现业务风险与控制

本文作者从理论和实务方面就目前我国金融风险中的商业汇票承兑,贴现业务风险进行了初步的探讨和分析.指出信用风险,操作风险及风险回报不对称是商业汇票承兑,贴现业务中的主要风险.而我国目前的信用环境,法制环境是造成该风险的主要原因.并提出了加强信用管理,建立全国性的企业信用评级体系和票据查询系统,严格央行监管和进一步完善商业银行的内控管理来防范我国商业汇票的风险的建议.     

我国商业银行信用风险管理的新思路

信用风险管理是我国商业银行经营管理中最主要的任务之一。针对当前我国商业银行信用风险管理效果不佳的问题，结合我国现实需要，提出利用计算机网络建立自动化管理系统的思路，为商业银行信用风险管理者的管理工作提供参考。     

基于AHP-ANN模型的商业银行信用风险评估

为了改进国内商业银行信用风险评估指标体系,提高评估效率,依据古典信用风险管理理论,将人工神经网络信用风险评估技术与层次分析法相结合,建立了商业银行信用风险评估AHP—ANN模型,并进行了可行性论证．结果表明,改进的AHP-ANN模型在输入指标体系简化、输出指标衡量和模型运行效率等方面均有一定程度的改善．     

商业银行风险资本管理的新思考

经济资本是商业银行计量风险、信贷决策、贷款定价、市场拓展、预算计划、衡量业绩的标尺,它是商业银行全面风险管理体系建设的关键环节。商业银行通过经济资本,可以真实地反映自身所面临的风险状况,有效强化风险管理,适时调整风险管理重点,切实把好商业银行风险管理关。