商业银行操作风险传导的人员影响因素研究

引言商业银行操作风险传导是指商业银行的操作风险通过一定的载体,沿着特定的路径,在商业银行内部传递,并通过业务活动对商业银行以外的部门或个人产生影响与作用,使其实现目标与预期目标发生偏差的可能性的过程。笔者认为,商业银行操作风险之所以具有传导性,是因为存在三方面的原因:一是银行资产与负债的流动性不能相互搭配;二是信息不对称问题普遍存     

商业银行规模和收入结构对系统性风险的影响研究

2008年的国际金融危机表明,亟需找出从宏观审慎监管角度测度系统性风险的方法,而长期边际期望损失(LRMES)方法能测度单体银行的系统性风险贡献度。本文基于2008年1月2日至2018年3月31日中国14家上市商业银行日收益率数据,运用LRMES方法度量中国上市商业银行对系统性风险贡献度,并用各银行季度LRMES与规模和收入结构等变量建立面板数据模型。实证表明,LRMES比较符合中国银行业的实际情况。扩大银行资产规模可降低系统性风险,而非利息收入业务及其规模增速扩大则增加了系统性风险;规模和收入结构之间相互作用能降低系统性风险。此外,在进一步考察规模和收入结构之间相互作用时发现,资产规模在某个临界值以下的小银行,开展非利息收入业务会提高系统性风险;而在该临界值以上的大银行,开展非利息收入业务则能降低系统性风险。     

理财业务发展对商业银行收益及风险的影响研究——基于15家A股上市银行的实证分析

近年来,我国商业银行理财业务快速发展,在产生收益的过程中也积聚了一定风险,引起监管部门和社会的高度关注。本文基于15家A股上市银行2011-2016年的面板数据,深入剖析了理财业务发展对我国商业银行收益及风险的影响。实证结果表明:发展理财业务对提高商业银行整体资产收益率有积极推动作用,但影响并不显著,传统贷款业务仍是决定银行收益水平的主要因素;理财业务和贷款业务过快增长都会导致银行的风险积聚,单一发展传统信贷业务并非商业银行的最优选择;中小银行理财业务对提高资产收益率的促进作用小于大型商业银行,而对增加破产风险的不利影响则要大于大型商业银行,说明大型商业银行对理财业务的成本收入控制、风险管控水平总体要高于中小银行。基于以上分析,本文最后就商业银行的理财业务提出了回归"代客"本质、注重风险管控、加强外部监管引导和规范等政策建议。     

利率市场化对河南地方银行的影响

河南地方银行规模较小且差距大,传统存贷款业务占比下降、同业业务快速增长造成对实体经济的金融支持力度下降并导致融资难和融资贵;同业业务、批发融资的快速增长致使利率敏感性资产和负债增加,更易遭受利率波动影响;地方银行在与大银行以及以"担保公司"为代表的非正规金融等传统金融之间竞争的同时还要面对互联网金融等非传统金融的竞争;短期内地方银行仍然会依靠规模来保持盈利水平,因而融资难现象会缓解,但由于贷款市场的竞争不充分贷款利率并不会大幅下降,融资贵现象短期内会持续;风险管理能力、风险定价能力较弱;需要关注利率风险、流动性风险以及系统性风险。     

货币政策对流动性风险的影响——基于银行信贷行为视角

本文基于我国现实背景和《巴塞尔协议Ⅲ》,利用2008年至2017年间194家商业银行的相关数据,对我国银行净稳定资金率进行了度量,并在此基础上,检验了货币政策对我国商业银行流动性风险的影响,探究了其影响机理和传导渠道。研究表明:扩张型货币政策会提高商业银行的流动性风险;不同经济环境下,货币政策对流动性风险的影响存在差异但不具备异质性;不同类型的商业银行中,货币政策对流动性风险的影响不具有异质性;在货币政策对流动性风险的影响中,银行信贷行为是重要的传导渠道。因此,央行可基于货币政策对流动性风险的影响差异进行相机抉择;商业银行则要加强信贷规模和质量的管理,优化资产结构,通过弱化信贷渠道作用来降低货币政策对银行流动性风险的不良影响。     

我国影子银行及其对商业银行的影响探析

近年来,影子银行在我国迅速发展起来,在一定程度上推进了商业银行业务的创新。但同时,影子银行通过各种方式套取银行资金,加剧信贷竞争,降低了金融市场的资源配置效率,扩大了商业银行的系统性风险。本文从影子银行的定义和特点出发,分析了影子银行体系对商业银行的影响,从国家、监管部门和商业银行自身分别提出了一些建议。     

我国商业银行流动性风险管理的现状与对策

随着金融创新和金融市场的快速发展,银行业经营环境、业务模式、资金来源都发生相应变化,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战,监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。我们应以2008年金融危机为警钟,以巴Ⅲ对流动性风险管理前所未有的重视,时刻警惕我国商业银行出现流动性危机的现实可能性。本文分析了我国商业银行自2008年以来的流动性状况,指出了影响流动性风险的因素,并提出了防范流动性风险的对策。     

资产证券化与银行风险承担——影响机理与实证检验

将资产证券化引入银行存贷收益模型,从数理角度证明了商业银行资产证券化行为对风险承担的作用机理,并选取2012—2019年我国76家商业银行年度数据为研究样本,采用Sobel中介效应检验法,实证检验了资产证券化对银行风险承担的作用机理及实现路径。结果表明:首先,资产证券化行为对商业银行风险承担具有显著的抑制效应;其次,资产证券化对不同类型银行的影响呈现异质性特征,其中资产证券化对上市商业银行及股份制商业银行降低风险效果显著,对非上市银行、国有商业银行及地方中小商业银行降低风险效果不显著;再次,权益风险加权资产比的增加是资产证券化缓解银行风险的中介渠道,即资产证券化行为通过降低商业银行风险加权资产比重降低了商业银行的风险承担。     

从商业银行角度探究非利息收入的利弊

近年来,金融自由化已经成为时代的大趋势,在这种背景下,我国商业银行收入结构出现了传统业务比重下降而非利息业务比重上升的趋势,显而易见,积极开展非利息业务并不是完全迫于来自传统存贷业务的竞争压力,而是我国商业银行的主动寻求新利润来源的行为。在一定程度上,非利息业务实现了收入多元化,提高了银行经过风险调整的盈利能力,但同时,非利息收入的出现与发展也提高了银行业绩的波动性,增加了银行经营风险的不确定性。总之,非利息收入对商业银行的影响是利益与风险共存的。     

我国商业银行压力测试的变迁(2012—2016年)

2012—2016年,参加中国人民银行组织的商业银行压力测试的银行数量逐步增加。风险种类从信用风险扩大到市场风险和流动性风险。压力情景设计不断进行修改和调整。尽管历年具体测试结果不一样,但总的测试结果表明:我国商业银行对信用风险的抗冲击能力较强,银行资产质量和资本充足水平较高,对宏观经济冲击的缓释能力较强,总体运行稳健,但部分重点领域稳健状况值得关注。大型商业银行比其他类型银行有更强的抵御信用风险的能力。商业银行对包括利率风险和汇率风险在内的市场风险有较强的抵御能力。银行账户利率风险基本可控。利率风险对商业银行交易账户的影响很小,汇率风险对商业银行的直接影响有限。流动性风险对商业银行的影响较小。