国际油价走势及对国内煤炭价格的影响分析

认为当前的油价上涨是国际投机、美元疲软和国内油价管制综合作用的结果,认为今年底或明年初国际油价将呈现逐步回落的态势.利用计量经济学模型对国际油价与国内煤价的关系进行了定量分析,对煤炭企业提出了相关建议.     

港口煤炭库存与煤炭价格的关系研究

我国煤炭资源分布极不均匀,沿海经济较发达的省份煤炭供应需通过一些重要港口大量外调(主要是北方七港,其中最为重要的是秦皇岛港口),所以,研究我国主要港口煤炭库存与价格的相互关系就显得非常重要。根据主要港口煤炭库存及对应价格的概率分布,本文借助蒙特卡罗思想模拟出了港口煤炭库存与全国市场交易煤平均价格的相互影响关系,期望有利于我国煤炭运输与生产的合理衔接,稳定煤炭价格。     

关于煤炭价格机制的思考

政府部门如何根据煤炭行业的实际情况，引导建立完整的价格机制，已成为迫切需要研究的问题。本文对建立煤炭价格机制存在的障碍进行了分析与思考，提出了建立公平合理的煤炭价格机制的建议。     

基于帕累托改进的煤炭价格调节基金征收合理性分析

通过建立静态博弈模型,以实现帕累托改进为目标,对当前颇受争议的煤炭价格调节基金征收机制进行了深入的探究.研究发现,煤炭价格调节基金虽不能在短期内实现对煤炭价格的有效调节,但其在保证代内各地区间资源价值有序开发,代际间利益均衡调配,以及国家实现资源战略性储备与可持续发展等市场宏观调控方面具有积极有效的作用.     

经济周期对煤炭价格走势的影响

论述了经济周期对煤炭供需、价格的影响,煤炭的生产周期与经济增长周期不一致。结合当前宏观经济分析了煤炭价格走势。     

基于经济博弈的煤炭价格分析

煤炭是我国重要的战略性能源,对于保证我国的能源安全意义重大.针对目前煤炭行业的过度竞争问题,本文运用博弈分析方法,研究大煤矿和小煤矿在不同的价格状态下的策略及其支付矩阵.分析表明,正是小煤矿和大煤矿在边际成本上的差异导致了过度竞争,小煤矿的边际成本过低不仅造成了煤炭资源的破坏与严重浪费,更是煤炭行业过度竞争的主要原因.基于此,建议对煤炭行业增征生态补偿费用,并加强行业的效率管理,以提高其进入门槛,建立有序竞争的产业结构.     

煤炭价格对我国宏观经济价格水平影响的投入产出分析

煤炭作为基础能源,其价格变化会传递到国民经济各行业。采用投入产出价格模型测算煤炭价格变动对各行业以及消费物价指数CPI、固定资产投资价格指数、批发价格指数WPI、GDP平减指数、三次产业价格指数等宏观经济物价指数产生的影响,以期深化煤炭产业继续推动改革的意义与决心。     

煤炭综合价格指数体系的构建

本文给出煤炭综合价格指数的概念,指出它是一个比值,不是价格。在此基础上分析了煤炭综合价格指数构建的意义,并构建出了两种煤炭综合价格指数体系框架——煤炭交易综合价格指数体系框架和煤炭研究综合价格指数体系框架,供需要者作参考。文章最后指出煤炭综合价格指数构建应该遵循的基本原则,即时间互换原则、因子互换原则、循环检测原则和代表性原则。     

新一轮煤炭价格持续下跌原因、走势及对策

介绍了新一轮煤炭价格下跌的基本情况,总结了下跌的主要原因。从需求侧和供应侧两个方面分析了下半年煤炭市场走势,预计煤炭供大于求的阶段性特征仍将延续,价格将继续探底。针对煤炭行业发展态势及问题,从加强企业财务成本管理、促进煤炭综合开发利用、提高煤炭产业集中度、清理不合理税费等方面提出了对策。     

动力煤价格灰色关联分析与预测研究

煤炭价格波动受多种因素影响。以秦皇岛港动力煤现货价格为例,利用灰色关联分析法,建立动力煤价格与港口库存、进口煤价格、BJ 指数、海运费、全国重点电厂存煤可用天数关联分析模型,识别动力煤价格主要关联因素,同时利用多元回归模型对动力煤现货价格进行预测。     

经济时间序列分析技术在煤炭价格预测中的应用

根据所收集的数据资料,结合国际和国内的实际经济形势,以计量经济学和统计学的原理为基础,将随机过程论、概率论、线性差分方程应用到我国的煤炭工业经济中,对煤炭市场价格进行动态跟踪预测。通过实例分析与实际情况比较,证明本方法有较高的实用价值。     

建立煤炭价格指数的探索

基于市场参与各方的期望,在采价点布置上,综合考虑生产、中转、消费、进出口各环节,兼顾区域、行业各领域,同时,价格样本囊括现货、长协合同及期货价格;在指数计算方法上,权衡拉氏指数和派氏指数利弊,分别在不同层次采用不用的计算方法,以使产生的指数既能在一定程度上反映基期与报告期交易量格局的变动,同时又使指数具有纵向可比性。     

我国煤炭价格变动模型实证研究

分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明：在正常情况下,几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程;当存在突发事件时,风险中性跳跃－扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。     

基于ARIMA模型的山东气煤价格研究

为了准确把握山东省气煤价格变动规律,使用时间序列模型,对CCTD中国煤炭市场网山东省气煤价格进行分析,建立了满足最小BIC准则的ARIMA(3,1,1)模型,最终将模型结果应用到2020年的价格预测中。结果表明,模型预测结果准确、可靠,能够为山东省气煤生产和经营企业及时掌握价格变动规律并做出有效决策提供帮助。此外,国内煤炭价格的预测模型多集中在环渤海动力煤价格上,也说明时间序列模型同样可以应用到焦煤价格上。     

关于煤炭现货电子交易和期货价格形成机制的探讨

通过对煤炭价格的研究评述和煤炭大宗交易价格有效性和规范性问题的归纳,提出了现货电子交易和煤炭期货的煤炭市场建设思路,用其规范高效的价格发现功能对煤炭价格形成机制进行充实和完善,同时解决煤炭大宗交易的价格有效性、规范性和信用风险问题,并提炼了运作思路、交易机制和实施方案.     

煤电价格联动的讨价还价博弈分析

通过对煤炭企业和发电企业进行无限回合讨价还价的博弈分析,求得煤炭价格均衡解,以及均衡时煤炭企业和发电企业各自的利润。得出提高上网电价能够提升发电企业和煤炭企业的利润,缓解电煤价格冲突。同时电煤价格也会随之上升,短期之内电煤价格上升为发电企业带来的成本增加不会超过上网电价上升带来的利润增加。     

动力煤期货价格波动对我国煤炭经济影响研究*

采用中国煤炭价格指数、中国煤炭市场景气指数、中国煤炭市场预期指数和煤炭行业失业率作为我国煤炭经济发展的代表变量,选取2013年9月～2018年7月之间的交易数据,构建VAR模型,研究了动力煤期货价格与中国煤炭价格指数、中国煤炭市场景气指数、中国煤炭市场预期指数和煤炭行业失业率之间的动态关系。格兰杰因果检验表明:国内动力煤期货价格是中国煤炭价格指数、中国煤炭市场景气指数、中国煤炭市场预期指数和煤炭行业失业率的格兰杰原因。脉冲响应和方差分解分析表明:动力煤期货价格波动会引起中国煤炭市场景气度同方向变动;滞后2阶的动力煤期货价格上涨会使得中国煤炭市场预期指数上升;滞后2阶动力煤期货价格上涨,失业率降低。长期来看,动力煤期货价格上涨会使得失业率降低,动力煤期货价格与我国煤炭经济发展之间呈现动态均衡关系。