组合证券投资有效边界的若干新结果

研究如何确定组合证券投资的有效边界，证明了有效边界是Ｒ０－σ＾２平面上抛物线的一部分，并给出其具体的数学表达式。     

证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度研究

基于均值-方差（M—V）投资组合选择模型，分析了证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下证券组合特征关于证券数减少的灵敏度．通过引入扰动因子和扰动矩阵，建立了证券数减少时M—V组合模型．同时与原有模型进行了比较，分析了证券数减少对有效前沿的影响．结果表明：证券数减少时M—V证券组合有效前沿向右漂移且开口变大，并给出了相应的经济解释．     

证券组合投资模型研究

证券投资是一种高风险的投资行为。文章综合考虑证券投资的收益、风险，建立了目标规划的组合证券投资决策模型。该模型运算简便实用性强。     

组合证券投资有效边界的进一步研究

研究了不允许卖空情况下有效证券组合的结构特征，证明了其有效边界由一系列开口向上的抛物线段光滑连接而成，给出了连续确定有效证券组合构成变动及相应的有效边界的方法，并将有关结果推广到考虑外汇套期保值的国际组合证券投资决策中。     

确定证券组合投资有效集的方法研究

证券组合投资有效集是确定合理投资结构的关键。本文研究了证券组合投资风险函数及有效集（有效边界）的凹性，提出了将求最小风险的二次规划转化为线性规划问题，并根据其最优基及其灵敏度分析，分段确定有效边界（有效集）的方法。这种方法使各段有效边界可直接由相应的数学表达式求得，计算量大大减少，并提供了投资组合的精确解。     

证券投资组合管理中的无差异曲线法及其评价

不存在无风险借贷时,通过对证券投资组合收益与风险分析,可以确定有效界面;存在无风险借贷时,以上所得有效界面则会改变。在考虑效用函数的基础上,可以分别推导出以上两种情况下的最优资产组合,并可根据实际的政策条件,进行比较分析。     

证券投资组合管理中的无差异曲线法及其评价

不存在无风险借贷时 ,通过对证券投资组合收益与风险分析 ,可以确定有效界面 ;存在无风险借贷时 ,以上所得有效界面则会改变。在考虑效用函数的基础上 ,可以分别推导出以上两种情况下的最优资产组合 ,并可根据实际的政策条件 ,进行比较分析。     

证券投资组合收益率与风险的统计分析

利用数理统计原理和数学方法对证券投资组合的收益率与风险间的关系进行了深入的分析,并介绍了有效边界函数的确定方法及投资风险的分解。     

证券组合的灰色优化

在双目标有价证券选择基础上，将灰色概念运用于有价证券组合选择，按投资者给定的期望目标及容差，以隶属度为目标函数，讨论线性隶属函数模型．依据深圳市场9只股票收益率数据，采用Matlab进行优化计算，并验证模型的有效性．     

组合证券投资的决策分析

本文结合证券投资有关理论建立了二元组合证券投资的数学模型，并就风险最小和期望效用最大两种评价标准进行了比较，指出后者更加符合实际。文章最后针对绝对风险回避者，在期望效用最大的意义下，给出了组合证券投资的最优比例的计算公式。     

可转换债券的发展与特点

对可转换债券的发展作了介绍,并较详细地总结、分析了可转换债券的特点,提出可转换债券对我国证券市场具有重大意义     

矾土的两种快速熔样方法

研究了矾土中钾钠测定的两种不同熔样方法，高温炉－超声波熔样法和Ｘ－射线荧光熔片机熔样法。两种方法的优点是溶解品手续简化，样品熔解完全，大大缩操作时间，用原子吸收分光光度法测定标准样品与标准值一致。     

BCI-代数上的两类自映射

定义了BCI-代数上的两类自映射,讨论了两类映射的运算以及它们的核和象的性质.最后研究了这两类映射和诣零BCI-代数的关系,给出了诣零BCI-代数的一个新的刻划.     

两类重要级数分项方法的规律

本文讨论两类级数sum from n=1 to ∞(1/np)与sum from n=2 to ∞(1/n(1n~n)~p)分项方法的同一规律,并由此规律导出正项级数的一个判敛法。     

一种新的极分解计算方法

对变形梯度极分解的计算方法进行了分析，给出了基于Ｕ的三个基本不变量的极分解（近似）计算法。     

基于SSL协议的网上证券交易系统的安全方案

为解决身份识别和通信信道的安全问题,目前国际上普遍采用由Netscape公司开发部的安全套接层协议(SSL),SSL是在国际互连网上解决身份识别和通信信道的安全问题的国际标准,SSL定义了一套完善的、成熟的、安全的密钥管理机制以及数据加密机制,特别适合于Client/Server结构的各种应用环境。本文讨论如何将SSL协议实际运用在证券交易的通讯系统中,解决重要业务数据的传输安全,保证数据的有效性。     

金融证券组合的多层Bayes分析

应用金融证券组合理论和Bayes方法构造一种证券收益预测模型.由多层Bayes的理论,对模型中含有的不确定参数给出超先验分布;并用Bayes方法确定超参数的分布.这种方法不仅使用了更多的信息不断修正先验,更重要的是允许模型中含有不确定参数,并自动考虑不确定参数估计的误差对分析结果的影响.     

消除管理图中两种错误判断的有效方法

运用概论理论对管理图进行了分析，给出了消除管理图中两种错误判断的有效方法，讨论了检出力的计算方法和经济性。     

浅谈英语教学中两种语言意识的培养

语言知识和语言运用都属于语言意识，两者对学好英语都非常重要。文章在阐述了这两种语言意识作用的基础上分析了中国英语教学费时低效的原因，探讨了如何在英语教学中培养学生的这两种语言意识。