需求侧实时电价下用户购电风险决策

需求侧实时电价(RTP)是电力市场下需求响应的重要手段之一。作为一种理想的需求侧电价机制,通过结合与RTP相关的各类套期保值合同,RTP的价格波动风险可以在市场参与者之间合理分摊。基于各国开展RTP的研究与实践,结合随机电价模型,利用Monte-Carlo模拟法对与RTP相关的各类套期保值合同进行定价。在确定了合同价格后,基于条件风险价值(CVaR)法,以用户购电效用最大化为目标,建立了不同风险喜好的用户选择负荷最优套期保值比例的决策模型。最后通过算例仿真验证了所述方法的有效性,它有利于用户有选择性地规避RTP的价格风险,实现了供电公司与用户之间的良好互动。     

基于实时电价的电力市场远期合同

作为一种有效的风险管理工具和交易手段，基于实时电价和期权思想的电力市场远期合同在竞争的电力市场中充分体现了其优越性。这种合同不仅给市场参与者提供了在发电量或负荷变化时获利的机会，同时回避了由于实时市场价格的波动给双方带来的风险，分析表明期权交易模式是电力市场较成熟的模式，合约双方可以利用期权交易更好地防范和控制风险。     

基于需求响应的实时电价零售套餐设计

随着我国售电侧改革不断深入,零售市场竞争日趋激烈,制定套餐电价是其中的关键。在我国各省建设电力市场的背景下,推行实时电价零售套餐具有较好的可行性。虽然固定电价和分时电价的应用更为广泛,但实时电价在反映电能价值变化、引导电力消费方面独具优势。在考虑需求弹性的基础上建立了实时电价套餐的非线性优化模型,分别从售电利益最大化、峰谷差最小化等方面对零售套餐合理设计,并基于实际负荷数据进行算例验证,结果表明所提的实时套餐设计可统筹兼顾售电、用户、电网等各方利益,有效释放电力体制改革红利。     

考虑现货电价及分布式电源不确定性的售电商购售电决策模型

随着电力现货市场改革的不断深化,售电商的购售电业务迎来了新的机遇和挑战,现货市场下售电公司的决策研究具有重要意义.为降低现货电价波动性的影响,建立云模型描述现货市场交易时的现货电价不确定性,提出一种基于云模型相似度的现货电价预测模型;考虑分布式电源出力随机性,提出一个描述风光出力不确定模型;通过电价–市场占有率模型反映售电公司在零售市场中面临的竞争和用户选择行为,引入实时电价需求响应模型,建立售电商购售电模型.通过算例分析,得到售电商向用户发布的实时零售电价曲线,通过改进遗传算法进行仿真分析,验证了该模型的可行性.     

分时电价体制下的供电企业购售电风险控制模型

在考虑了用户需求弹性、现货市场和合同市场的购电成本以及对用户的补偿等因素的基础上,建立了分时电价体制下供电企业购售电风险控制模型。采用该优化模型可使供电公司制定出使企业效益和社会效益均得到提高的分时电价,并能有效地进行削峰填谷,使供电公司承担最小的风险并获得最大的利润。算例仿真结果表明了该模型的有效性。     

期货套期保值在回避电价波动风险中的应用

电价波动导致的风险关系到电力企业的直接经济损失.电力期货交易是防范、化解电力现货市场价格风险的有效工具.讨论如何通过使用各种套期保值的策略,在电力期货市场上挽回现货市场交易的损失,从而使得电力企业能通过电力期货市场的交易,有效规避电价波动导致的风险.     

考虑需求响应收益的售电商实时电价决策模型

实时电价是激励用户改变用电行为参与需求响应的理想市场化机制,但目前实时电价研究存在用户响应行为建模方法单一、缺乏实际用户数据验证等问题,导致响应计算精度较低。激励电价制定的准确性直接影响售电商参与需求响应项目的市场收益,为此提出一种基于数据驱动的实时电价决策模型。首先,利用原有实时电价实施背景下积累的大量历史数据,采用改进卷积神经网络—长短期记忆网络混合模型(convolutional neural networks-long short-term memory,CNN-LSTM)建立以用电量为输入、实时电价为输出的用户响应动态特性函数。在此基础上,提出售电商参与需求响应项目背景下,一种以净收益最大化为目标的实时电价决策模型。基于美国PJM市场数据的算例分析表明,改进CNN-LSTM模型具有计算精度和效率高、鲁棒性强的优点,提出的实时电价决策模型能够有效帮助售电商提高市场收益。     

实时电价

发电者和用户在实时电力市场中进行交易的电价。在实时电力市场每个发电者提前一天对可供电力进行卖电投标，以争取获得发电计划。市场管理者受理投标，确定发电计划，并送交系统运行人员，系统运行人员据此安排一日内的发电与需求平衡，以保证按尽可能低的电价供应电力。     

从需求侧管理到需求侧响应

需求侧响应是近几年经济合作暨发展组织（OECD）会员国研究和实践的一个新型课题。介绍了需求侧响应的内涵及其与需求侧管理的关系,重点分析了需求侧响应对电力市场稳定有效运行和对消费者选择的重要作用．并提出在我国建立实时电价用户群的方案。该方案在现阶段可以起到利用市场来理顺电价、传递成本、平衡利益、化解纷争的作用,同时能与下一阶段的双边开放模式有效衔接。     

电力市场中实时电价的探讨

实时电价反映短期的生产成本及用电量信息,用以指导用户优化用电。     

大用户直购电环境下电网公司的风险管理

电力市场环境下的直购电导致了电网公司风险,从政策风险、运营风险、运行风险3个角度分析了直购电所引起电网公司的风险类型,表明了各种风险是相互关联而存在的,在此基础上论述了相应的风险管理办法,指出通过有效的风险评估办法可以判断其交易策略是否在可接受范围内,从而在规避风险的同时帮助电网公司达到期望利润,最后确立了考虑直购电的电网公司风险管理阶段框图     

供电公司实行峰谷分时电价的风险价值计算模型

首先采用风险价值(value at risk,VaR)方法根据历史数据计算出各月峰谷时段用电量的历史序列,并在一定的置信度下对谷段和峰段的用电量进行预测;然后采用区间数学方法构建了风险评估模型,以便对供电公司实行峰谷分时电价的风险进行衡量;最后采用该模型分析了某供电局的历史数据并衡量了其实施峰谷分时电价的风险,结果表明该模型不仅是有效的,而且还可以使需求侧管理更具可操作性。     

基于合作博弈的电力市场模式下售电商购电策略模型

伴随电力改革的进一步深化,售电侧市场得以逐渐放开,售电商的出现打破了原有输配售一体化的经营模式,售电商作为主要经济主体将在售电侧市场展开竞争。对电力交易差价合约进行了解释,根据差价合约理论对电力市场模式下发电商的发电价格和生产行为进行了分析;对差价合约下的售电商购电策略进行了探讨,采用情景分析法对售电商之间存在的联盟与非联盟2种情景进行了模拟分析,探讨了售电商合作情景形成联盟时,各售电商的利益变动情况;利用夏普利值法构建了售电商联盟合作利益均衡模型,对联盟内各售电商利益分配情况进行了分析。     

湖北电网实时购电成本管理系统

描述了过去湖北省电力公司购电成本管理的情况,讨论了实时购电成本的定义,提出了在湖北省电力公司内部建立实时购电成本控制系统的设想。     

两部制无功定价法的进一步研究

无功辅助服务在维持系统安全稳定方面起着重要的作用,而无功的定价方法又是其基础。为了有效地激励无功容量的投资,促进无功辅助服务的良性发展,通过对两部制无功定价法与基于边际成本理论的无功实时电价法相结合对无功的定价方法进行研究。所采用的无功电价模型为:容量电价来源于现有一部制电价,电量电价来源于无功实时电价。并对IEEE 14节点系统算例分析计算,验证了该方法是合理的,具有良好的实际应用价值。     

促进风电消纳的供需互动合约机制与多市场购电策略

中国售电侧市场的逐步开放为风电大规模消纳的市场化解决提供了新的可能途径。研究了以促进风电消纳为目标的风电商—售电商供需互动市场机制构建框架。在长期电能市场、现货电能市场、备用市场等市场化交易体系的支撑下,考虑售电公司的需求侧响应能力,建立了以综合购电成本最小为目标的风电—售电多市场购电的随机规划模型。通过对模型结构的分析,给出了在给定价格序列下单时段子问题的解析最优解以及基于情景树的价格序列生成方法,实现了期望意义下购电决策问题的快速求解。最后通过算例分析,讨论了在多市场购电决策层面,供需互动机制促进风电消纳的关键因素。     

需求侧峰谷分时电价对供电公司购售电风险影响分析模型

供电公司购电风险主要表现为现货市场发电电价的不确定性,售电风险表现为峰谷分时电价及其对负荷变化影响、对销售电量影响的不确定性。一般来说,现货市场电价与需求侧负荷水平呈正相关关系,负荷水平越高,现货市场发电电价也越高。峰谷分时电价可以降低高峰负荷需求,从而降低发电高峰电价,降低供电公司购电成本。但是,分时电价同时也减少了供电公司的高峰电价段的销售电量,使得高峰时段售电收益下降。本文建立数学模型对此风险进行分析,算例分析表明,合理确定电价差率以及合约市场购电比例,可以使供电公司有效地规避市场风险、提高经营效益。