考虑远期合约基于古诺模型的市场参与者策略研究

电价的波动性给市场参与者带来了巨大的风险,为减少风险,市场参与者往往需要签订一定数量的合同电量.作者建立了考虑远期合约时,购电商为风险回避者的决策模型,并利用古诺模型来模拟市场中发电商的行为策略.通过简单算例研究了在购电商采用不同的等值风险规避指数情况下,发电商随现货电价方差的变化而相应采取的行为策略.结果表明,随着购电商等值风险规避指数的增大,合同电价就越高,则合同电量也越大,这与预期的结果相一致.此外,现货电价的波动性越大,发电商所获得的利润越高.     

基于条件风险价值模型的电网企业最优购电决策模型

实施大用户直购电政策增加了电网企业的购电量的不确定性,也增加电网企业在电力交易中面临的购电风险。为了尽可能地规避电力交易风险,在假设地区用电需求量是随机变量的基础上,应用条件风险价值作为电网企业购电的风险指标,构建了电网企业在大用户直购电实施背景下的现货市场最优购电模型。算例分析表明,大用户直购电占地区用电比例、电网企业自身风险厌恶程度和缺电惩罚系数对电网企业的最优购电量有着正向促进的作用。     

基于扩展期望收益的发电商竞标决策模型

发电商的竞标决策属风险决策。文中结合具体的市场规则，分析了发电商竞标这一风险决策过程中的收益和机会损失情况，在采用概率分析方法进行量化处理后，提出了扩展期望收益的新概念并建立了相应的竞标决策模型。该模型将成本、收益、风险等因素有机地结合起来，并通过引入冒险因子和规避因子，很好地反映了发电商的风险偏好，即规避因子越大，决策越趋于保守；冒险因子越大，则决策越趋于冒险。最后，算例验证了模型的有效性。     

合同和电力拍卖市场购电量分配问题的研究

基于机会约束规划提出一种新的计及风险的供电公司购电模型,给出了将带随机约束条件的决策优化模型转换为确定模型的方法,并针对该模型给出了基于随机模拟的遗传算法进行求解的方法。通过求解该优化模型,能够较好地协调方案购电费用和风险这两个指标。论文最后运用实际市场数据进行了数值仿真,通过仿真可以清楚显示出购电商最优市场分配策略,结果表明本研究有助于购电商在电力市场中寻求最优投资策略。     

合同和电力拍卖市场购电量分配问题的研究

基于机会约束规划提出一种新的计及风险的供电公司购电模型,给出了将带随机约束条件的决策优化模型转换为确定模型的方法,并针对该模型给出了基于随机模拟的遗传算法进行求解的方法.通过求解该优化模型,能够较好地协调方案购电费用和风险这两个指标.论文最后运用实际市场数据进行了数值仿真,通过仿真可以清楚显示出购电商最优市场分配策略,结果表明本研究有助于购电商在电力市场中寻求最优投资策略.     

基于贝叶斯博弈的购电商最优报价策略模型

随着电力市场参与主体的多元化发展,售电公司和大用户等购电商已经成为重要的一环交易主体,如何提高购电商交易决策能力、找寻最优报价策略以保证自身利润最大化问题亟需解决。在此背景下,文中通过分析统一市场出清价格机制的交易流程与结算规则,构建了基于暗标拍卖的购电商竞价贝叶斯博弈模型,提出了大用户及售电公司在不完全信息市场中的最优报价策略,最后利用实际项目数据进行算例分析,验证了所提模型对于预估购电商最优竞价的可行性,对购电商实现利润最大化提供有益参考。     

基于奇异期权的供电公司风险规避策略

供电公司在电力市场交易时会面临很大的风险.为了规避这种风险,引入了奇异购电期权这一风险管理工具.奇异购电期权相比标准期权能为供电公司提供更为灵活有效的决策方法.建立了相应的数学模型,给出了供电公司购买奇异期权最优数量的解析解以及执行期权的策略和方法.通过计算和仿真,数例证明了结论的正确并且说明了利用奇异期权,供电公司可以大幅度地提高利润期望值.     

基于CVaR的供电公司现货市场购电优化决策模型

由于实时电价的剧烈波动和用电量的易变性,供电公司在电力市场交易中面临双侧交易风险,为合理规避市场交易风险,供电公司制定电力交易决策应以风险计量为基础.在假设用电需求为随机变量的基础上,本文利用条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,以供电公司利润的CVaR值最大化为目标,构建了供电公司在现货市场的购电优化决策模型,并给出了模型的解析解;同时,分析了供电公司因为购电不足而导致给用户的赔偿额度以及供电公司风险厌恶程度对最优购电量的影响.算例验证了所提出模型的有效性和适用性,表明本模型对供电公司的购电策略具有一定的参考价值和指导作用.     

基于机会约束规划的购电商长期购电策略

市场环境下,购电商需要向多个交易市场购电。各个市场的价格波动不同,给购电商带来的风险和收益也不同,因此购电商面临着最优购电策略问题。该文分析了采用方差法度量电价波动风险存在的不足,提出了采用机会约束规划方法对购电商的风险进行管理。以购电商的收益为目标,以购电商所面临的风险为约束,构建了购电商长期购电优化决策模型,并给出了模型求解的遗传算法。利用蒙特卡罗随机模拟和遗传算法相结合的方法对模型进行了仿真计算,验证了该模型和控制策略的正确性和有效性。     

分段线性考核机制下售电公司购电策略优化

为降低售电公司因电量偏差考核造成大量损失的风险,在现有单段式电量偏差考核机制的基础上优化提出分段线性电量考核机制。考虑双边合约市场、集中竞价市场、自主发电、需求侧响应4种购电方式,提出售电公司购售电优化模型。利用条件风险价值法,基于分段线性电量考核机制提出风险规避优化模型,分析售电公司在考虑风险规避因素的情况下的最优购电组合。     

电力市场中购电商的市场分配问题研究

在非管制电力市场中,购电商面临从多个电力市场中购电问题,如何根据总需求量决策在各市场的购电量,成为购电商们非常关心的问题。本文旨在研究购电商如何分配在各市场中购电量,使总购电费用最小,这一问题对购电商而言有着重要的经济意义,文中以美国电力市场的结构为背景,通过探讨购电商在日市场,时市场和ISO实时市场的市场分配问题,给出了市场分配问题及总费用的解析解,仿真可以清楚显示出购电商最优市场分配策略,结果表明本研究有助于购电商在电力市场中寻求最优投资策略。     

需求侧实时电价下供电商购售电风险决策

实施需求侧实时电价(RTP)让供电商可以将电价风险有效地转移给用户,但供电商提供给用户的RTP套期保值合同也给其购售电风险管理带来了新的挑战。文中对RTP下供电商在购售电市场的成本、收入与风险进行了综合分析。购电侧重点考虑了日前市场和普通/分段双边合同,售电侧考虑了基本RTP合同与各类RTP套期保值合同。基于条件风险价值(CVaR)法,以供电商购售电效用最大化为目标,建立了不同风险喜好供电商的最优购电组合决策模型。算例仿真验证了所述方法的有效性,它有利于供电商协调RTP下购售电交易的利润与风险。     

基于远期合约与日前市场的大用户购电模型

基于大用户的视角,分析了基于多重结算系统的最优购电策略:在现金市场中讨论了日前市场,远期市场中讨论了远期合约和欧式看涨期权。以利润的条件风险价值CVaR最大化为目标,构建了大用户在日前市场的购电优化决策模型,给出了模型的解析解;并以此分析了日前市场电价、缺电损失和风险偏好对最优购电量的影响。结论表明:大用户在日前市场的最优购电量总会随着日前市场电价的递增而减少,随着缺电损失的递增而增加;大用户的风险偏好会影响其购电决策,影响程度共同取决于用电收益、日前市场电价和缺电损失。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策:(二) 发电商的策略

在对购电商两市场交易量优化分配问题研究的基础上,讨论了Price-taker发电商如何在考虑两市场电价风险的情况下进行交易电量的优化分配,以便在规避价格风险的同时追求尽可能大的收益.文中对Pricetaker发电商的两市场交易量分配策略进行了建模和研究,给出了总交易量和各市场交易的优化解并为发电商如何选择风险因子提出了建议.文中给出了仿真算例.     

基于期望效用-熵的风电交易风险控制方法

在逐步开放的电力市场环境下,发电商可通过在合约市场以及现货市场等不同类型的市场中合理分配交易电量来规避交易风险。在此背景下,针对溢价机制下风电商在电力市场中的电量分配问题,综合考虑了现货电价的不确定性、风电出力的波动性以及风电商对风险的喜好程度等因素,提出了基于期望效用&-熵的风电商电量分配决策模型。应用该模型,对风电商在年度合约市场、月度合约市场以及现货市场3个市场的总发电量分配进行了计算。计算结果表明：该模型能够反映风电商对市场风险的偏好程度改变时的决策特征,可使风电商在获得其期望收益水平的同时降低交易风险。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策:(二) 发电商的策略

在对购电商两市场交易量优化分配问题研究的基础上，讨论了Price-taker发电商如何在考虑两市场电价风险的情况下进行交易电量的优化分配，以便在规避价格风险的同时追求尽可能大的收益。文中对Price-taker发电商的两市场交易量分配策略进行了建模和研究，给出了总交易量和各市场交易的优化解并为发电商如何选择风险因子提出了建议。文中给出了仿真算例。     

抑制默契合谋报价的购电期权机制设计

为促进电力市场的有效竞争,对发电商问默契合谋的影响因素和机理的研究已见于诸多文献.提出一种抑制现货竞价中发电商间默契合谋的手段--通过引入购电期权,不仅使现货竞价电量具有不确定性,还使市场可以根据发电商的报价策略主动调整现货竞价电量;设计了该购电期权的交易流程;从购电期权对于市场规避电价波动风险的价值的角度,研究了该购...     

发电商合同违约风险的评估及规避

风险评估和规避是电力市场环境下的重要工作.提出了工程风险和金融风险的综合评估方法及联合规避策略.重点针对发电商合同违约风险开展研究,采用预留备用容量方法实现风险规避,定量评估不同备用容量比例下的风险规避效果.以加拿大Alberta省电力市场为算例,仿真结果表明,预留备用容量能改变净缺额发电容量的分布,从而实现发电商合同...     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策

多市场交易量分配问题是电力市场参与者竞标决策中的重要问题之一。研究了考虑电价风险的情况下，Price-taker购电商在两个市场之间的交易量优化问题。讨论了购电商在两市场中优化分配问题的建模及解析解，引入风险因子概念，并用条件概率模型反映电价的不确定性，目标是总费用及风险均较低。用美国加州电力市场的实际数据进行了仿真。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策(一)购电商的策略

多市场交易量分配问题是电力市场参与者竞标决策中的重要问题之一.研究了考虑电价风险的情况下,Price-taker购电商在两个市场之间的交易量优化问题.讨论了购电商在两市场中优化分配问题的建模及解析解,引入风险因子概念,并用条件概率模型反映电价的不确定性,目标是总费用及风险均较低.用美国加州电力市场的实际数据进行了仿真.