电力市场中购电商的市场分配问题研究

在非管制电力市场中,购电商面临从多个电力市场中购电问题,如何根据总需求量决策在各市场的购电量,成为购电商们非常关心的问题。本文旨在研究购电商如何分配在各市场中购电量,使总购电费用最小,这一问题对购电商而言有着重要的经济意义,文中以美国电力市场的结构为背景,通过探讨购电商在日市场,时市场和ISO实时市场的市场分配问题,给出了市场分配问题及总费用的解析解,仿真可以清楚显示出购电商最优市场分配策略,结果表明本研究有助于购电商在电力市场中寻求最优投资策略。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策(一)购电商的策略

多市场交易量分配问题是电力市场参与者竞标决策中的重要问题之一.研究了考虑电价风险的情况下,Price-taker购电商在两个市场之间的交易量优化问题.讨论了购电商在两市场中优化分配问题的建模及解析解,引入风险因子概念,并用条件概率模型反映电价的不确定性,目标是总费用及风险均较低.用美国加州电力市场的实际数据进行了仿真.     

电力市场中发电商的风险决策

电力市场中的电价是最易波动的量，具有内在的不确定性。而电价的不确定性使每个市场参与者都面临着不同程度的风险。该文提出了不确定的电力市场环境中发电企业的风险决策方法。该方法准确地计及决策者行为的改变对整个市场环境乃至其自身的影响；使用收益的期望值一标准差无差异曲线与相应的效益函数来描述决策者不同的风险态度；通过对不同决策方案的效益水平进行评价、选择，最终得到了最优的风险决策方案。IEEE RTS算例研究表明，该文的分析方法能够全面、准确得到决策者最优的风险决策方案。同时，该文还对不同机组的市场影响力进行了简单的分析。     

计入发电商风险偏好的电力市场古诺均衡分析

大规模的风电并网会增加常规发电商的市场竞争风险,在此环境下,具有不同风险偏好的常规发电商会通过不同的策略性竞争行为协调其市场竞争收益和风险.针对具有风电并网发电的电力批发市场,采用均值-方差效用理论,建立了一个考虑发电商风险偏好的电力市场古诺均衡模型,并给出了其解析解.理论分析着重研究了风电出力的不确定性和常规发电商风...     

风险条件下供电公司最优购电问题研究

一个开放的电力市场,通常在售电侧存在着类似于期货交易的长期市场和类似于现货交易的短期市场的结构,供电公司通常要在两个市场中进行购电以满足用户的需求,但两市场的购电价格和风险是不相同的.因此,目前供电公司急待解决的问题就是如何寻找到在两个市场中最优的购电组合,从而使自己的收益最大而风险最低.作者根据投资风险理论中的Markowitz理论建立了双目标数学模型,采用K-T条件对其进行求解,得出了该问题的解析解,并对其进行了算例仿真.     

电力市场中购电风险模型分析

讨论了在电力市场为单一购买者模式的情况下,由于销售电价固定及发电商上网电价波动而产生的电网经营企业的购电风险.作者根据市场清算价的形成机制,按市场清算价格服从一定分布和市场清算价由发电商报价形成这两种情况进行了讨论,进行了风险分析,并给出了电网公司在长期合同市场下的购电模型,得到了相关的模型和结果.     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策

多市场交易量分配问题是电力市场参与者竞标决策中的重要问题之一。研究了考虑电价风险的情况下，Price-taker购电商在两个市场之间的交易量优化问题。讨论了购电商在两市场中优化分配问题的建模及解析解，引入风险因子概念，并用条件概率模型反映电价的不确定性，目标是总费用及风险均较低。用美国加州电力市场的实际数据进行了仿真。     

加权条件风险价值下的最优购电组合研究

阐述了随着电力市场的逐步完善和发展、供求双方的互动不断增强,不确定性因素也极大增加,影响市场收益率的因素呈现多种分布共存的局面。考虑了正态分布和对数正态分布共同影响下,对以往的最优购电组合进行改进,提出了加权条件风险价值(WCVaR)方法。指出在可中断负荷参与电力市场环境下,供电公司如何采取最优的购电策略,以获取风险最小,收益最大化的目标。最后对模型提出了改进思路,并分析了该方法的优点和实际意义。     

电力市场条件下供电公司最优购电问题研究

电力市场条件下,根据现代投资理论建立了购电公司最优购电分配模型,用以确定远期合同市场、日前市场、实时市场的购电量,利用蚁群算法对模型求解。给出具体算例,通过算例证明了模型的正确性与可行性。     

区域市场中电力公司报价辅助决策系统设计

以华东区域电力市场为工程背景提出了一个电力公司报价辅助决策系统的整体技术方案,围绕系统功能、设计思想和软件构架进行了论述.通过分析当前市场环境,对现有研究进行了比较,提出了比较实用的核心算法,对各应用局限提出了相应的解决方案.对市场试运行阶段需求多变等问题,提出了系统与MATLAB工具箱整合等方案.     

发电商长期电能分配策略研究

电力市场改革使得发电商能够自主的进行电力交易，同样也使得电力交易的方式多样化。发电商既可以在双边合同市场中进行电力交易，也可以在日前市场的实时电能市场和辅助服务市场进行电力交易。因此发电商应解决如何将有限的电力合理的分配到各市场中，从而使得自身效用最大的问题。该文基于双边合同市场和日前市场的市场交易结构，建立了发电商长期电力交易的效用模型，并考虑了机组的运行约束。该模型的优化解能得到不同风险偏好的发电商面对同一电力双边合同的优化容量分配策略以及同一发电商对于不同价格的电力合同的优化分配策略。该文的研究为发电商长期的分配策略提供了决策依据。     

考虑备用需求和风险的供电企业最优购电计划

电力市场的运行实践和已有的研究成果表明:有效的需求侧竞争能够削弱发电市场力、提高系统运行的可靠性和电源的利用率.作为用户购电代理的供电企业是需求侧竞争的主要参与者.为了满足用户电能和系统备用需要,供电企业应综合考虑在长期合同、现货市场、备用市场上的能量分配和自备电厂的资源优化利用.最优购电和资源规划问题正是在这样的背景下提出的,并已成为供电企业亟待解决的一个新课题.作者对供电企业的电能购买优化问题进行了研究,运用现代投资学理论,提出了以购买费用最小为目标的优化模型,考虑了现货市场价格波动风险和企业的风险容忍度对购电计划的影响,并以风险惩罚项形式并入目标函数.用蒙特卡罗仿真方法实现了对模型的求解.文中以加州电力市场历史数据为例,利用所提出的模型,分别对高峰、肩峰和低谷三个典型运行工况,就不同风险系数、有备用和无备用要求等条件进行了仿真研究和比较,为进一步全面研究需求侧购电决策和资源优化奠定了基础.     

直购电环境下基于E-CVaR的电网公司风险控制策略研究

介绍了直购电所导致电网公司可能面临的潜在风险及风险管理的基本理论,分析了CVaR(Conditional Value at Risk)风险评估方法的特点,最后建立了基于E-CVaR的电网公司考虑直购电的风险控制模型。算例结果反映出电网公司所面临的市场风险本质,验证了模型的有效性。     

多市场交易的电力零售商最优购电模型及策略研究

电力零售商是连接电力批发市场和零售市场的纽带,其经营状况对企业经营和家庭生产具有重要影响。然而,电力零售商在运营过程中面临着由现货价格实时波动引起的亏损风险,需通过制定合理的购电方案以降低自身承担的风险,同时保证收益。为此,以具有自发电设备的电力零售商为研究对象,将日前现货市场、实时平衡市场、电力期权合约和电力远期合约作为电力零售商的购电渠道,提出考虑具有自发电设备的电力零售商多市场交易的最优购电模型,旨在获得零售商在各渠道中的最优购电方案,通过该购电方案保证零售商的收益并降低风险。首先,对电力零售商的供电成本和向用户售电的收益进行建模;其次,使用条件风险价值度量零售商承担的风险,首次建立以降低零售商的风险且保证其收益为目标的最优购电模型,并使用OPTI求解器求得该模型的最优解,即获得最优购电策略;最后,在本文所提出的理想场景下进行仿真,验证本文所提模型有效性。     

基于条件风险价值模型的电网企业最优购电决策模型

实施大用户直购电政策增加了电网企业的购电量的不确定性,也增加电网企业在电力交易中面临的购电风险。为了尽可能地规避电力交易风险,在假设地区用电需求量是随机变量的基础上,应用条件风险价值作为电网企业购电的风险指标,构建了电网企业在大用户直购电实施背景下的现货市场最优购电模型。算例分析表明,大用户直购电占地区用电比例、电网企业自身风险厌恶程度和缺电惩罚系数对电网企业的最优购电量有着正向促进的作用。     

配电侧购电风险规避模型综述

分析了从电价的预测、购电电量的合理分配、金融工具的运用的各类数学模型,并对同一类模型的优缺点进行了比较,从而使配电侧在购电时能更好地掌握购电策略,减小购电风险,最后对配电侧规避购电风险的发展趋势进行了展望。     

发电商的风险竞价策略选择

发电商在选择竞标策略的时候，不仅要求最大利润，还要求尽可能的对竞标风险有所控制，在首先定义了电力市场中发电商竞标风险的基础上，研究了发电商单时段的竞价对策利润模型及其风险控制，利用传统的投资风险理论中较为成熟的确定性等价模型理论，通过询问，测试等方法得到反映投资者风险偏好的风险一利润权衡曲线，并据此通过利润和风险对此分析的具体计算，给出了一种发电商基于市场清算价格MCP（Market Clearing Price)选择竞标策略的实用方法和竞价思路。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策:(二) 发电商的策略

在对购电商两市场交易量优化分配问题研究的基础上，讨论了Price-taker发电商如何在考虑两市场电价风险的情况下进行交易电量的优化分配，以便在规避价格风险的同时追求尽可能大的收益。文中对Price-taker发电商的两市场交易量分配策略进行了建模和研究，给出了总交易量和各市场交易的优化解并为发电商如何选择风险因子提出了建议。文中给出了仿真算例。     

Price-taker在两个电力市场中的交易决策:(二) 发电商的策略

在对购电商两市场交易量优化分配问题研究的基础上,讨论了Price-taker发电商如何在考虑两市场电价风险的情况下进行交易电量的优化分配,以便在规避价格风险的同时追求尽可能大的收益.文中对Pricetaker发电商的两市场交易量分配策略进行了建模和研究,给出了总交易量和各市场交易的优化解并为发电商如何选择风险因子提出了建议.文中给出了仿真算例.