带交易费的可转换债券的定价

讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型——Vasicek模型作了推广．假设市场利率服从更为一般的Hull—White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型,通过利用PDE方法,得到了解析表达式．     

带交易费及工资的终端资产和消费期望效用最优化

讨论带有工资及一定比例交易费的终端财富和消费的期望效用最优化.首先建立了连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优消费过程和终端财富.     

含交易费的动态优化投资组合

本文将交易费引入投资组合模型,使经典投资组合理论更具有实用性,将投资持有期扩展为多个时期,并把投资组合的最坏收益引入投资者的目标函数,从而得到了一个新的理论模型.     

负债下摩擦市场投资组合的概率准则模型

讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题的概率准则模型,并给出了模型的一些基本性质.     

负债下摩擦市场允许卖空时的最优投资组合

着眼于现实的金融市场,用极大极小模型讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题,给出了允许卖空时解的一些结果和有效前沿的表达式.     

给水管网优化的动态经济分析

本文采用年费用最小经济比较准则,利用动态经济分析的方法,考虑资金的时间价值,分析不同时期投资、运行费对管网优化计算的影响,导出了用动态经济分析的年费用法的管网费用函数的数学模型和经济管径的计算公式。     

摩擦市场下买空-卖空投资组合选择的优化方法

在假设投资者是风险厌恶的前提下,提出了一种新的买空-卖空投资组合选择模型,并考虑了交易费这种摩擦．采用极大熵方法对模型进行优化,并给出这一问题的数值解法．实证分析表明,投资者最低满意收益率的高低直接决定了人们对风险的控制程度,且投资的风险与投资者的最低满意收益率是正相关的．     

给水管网优化的动态经济分析

本文采用年费用最小经济比较准则，利用动态经济分析的方法，考虑资金的时间价值，分析不同时期投资，运行费对管网优化计算的影响，导出了用动态经济分析的年费用法的管网费用函数的数学模型和经济管径的计算公式。     

改进市场比较法中交易案例选取的GIS方法

结合模糊数学和GIS的知识,对传统的房地产市场比较法估价交易案例选取方式进行了改进,建立了数学模型,并以ARCGIS作为GIS软件平台,C#作为开发语言编程实现了交易案例选取的软件系统,最后利用赣州市基础地理数据和房地产交易实例数据对该系统进行了验证,充分证明了该系统能极大提高房地产交易案例选取的精度．     

具有浮动敲定价和交易费的几何亚式期权定价

B-S模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。以B-S模型为基础,通过对有浮动敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的期权定价模型。通过对方程的化简和分析,在一定的条件下将期权定价模型化为C auchy问题进行求解,并得出了具体的有交易费的亚式期权定价公式。