我国居民储蓄行为实证研究

改革开放以来，我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，近年来居民储蓄持续增长，正确分析居民储蓄过快增长的利弊有利于国家宏观调控，促进经济发展。在分析影响居民储蓄函数的主要经济变量的基础上,利用多元回归模型，对近年来我国居民储蓄行为进行了实证研究，并对如何控制居民储蓄适当规模、促进经济增长提出了对策建议，诸如：国家应该保持经济的持续均衡发展、慎重调整存款利率、建立健全社会保障制度、建立和完善消费信贷制度等。     

我轩居民储蓄与GDP增长关系的实证研究

对包括中国在内的亚洲国家经济增长奇迹的解释,一般都会论辊这些国家的高储蓄率造就了高经济增长率,在对1978年以来中国经济运行的有关数据进行统计分析时发现储蓄率与中国GDP增长之间不存在正相关关系,与GDP增长同向变动的应是居民储蓄额,而要保证储蓄额与GDP增长之间的正相关关系也需要满足一些特殊条件;居民收入必须不断增长,储蓄必须要能顺利转化为投资,因此,提出在政策上应谨慎看待我国居民储蓄与GDP增长之间的正相关关系。     

中国居民储蓄动机和运用流向分析

分析和讨论了中国居民储蓄存款的增长情况、储蓄动机、原因和一般行为特征,储蓄存款运用流向及实例调查研究,并对影响居民储蓄存款的诸要素及其相互联系作了明确的分析,为政府经济管理部门,银行等机构制定宏观经济计划和控制同经济的运行,为厂商制定有效的市场营销策略,提供了有极其参考价值的研究结果。     

试论居民储蓄与消费

从１９９６年以来,我国央行已连续七次降低利率,利率调整的频率和力度是前所未有的,这引起了社会各界的广泛关注和强烈反映。央行频繁降低利率,旨在降低居民储蓄,扩大居民消费,从而拉动我国经济增长。但成效并不十分显,本就眩分析了原因,提出了建议。     

居民储蓄存款余额变化的影响因素分析

文章首先从理论上分析了影响我国居民储蓄存款余额变化的相关因素,然后运用回归分析模型进行实证分析。通过建模发现,储蓄存款利率和居民存款余额的关系并不显著,从而剔除该影响因素,最终得到居民储蓄存款余额变化模型。最后,分析储蓄存款利率和居民存款余额关系并不显著的原因,并提出相应的对策建议。     

美国居民储蓄变动对中国经济增长影响的实证分析

利用2001～2009年的季度数据,通过向量自回归模型对美国居民储蓄变动对中国经济影响进行了实证研究.研究表明:美国居民储蓄率变动和中国经济增长之间存在负相关性,美国居民储蓄变动对中国经济增长的冲击作用为-3%.鉴于美国居民储蓄率有可能进一步提高、美国对中国的贸易依赖性减弱和中美两国之间贸易纷争不断的现实,保持我国国民...     

居民储蓄存储增长率与实际利率之间关系的实证分析

分析我国经济发展过程中储蓄存储增长率与实际利率之间的关系，并说明该关系发生变化的原因。     

幂效用函数下养老保险对居民储蓄的影响

基于幂效用函数,建立代际交替模型,对养老保险影响居民储蓄的路径与机制进行了分析.通过数值模拟揭示了缴费率、工资替代率、利率和相对风险厌恶系数对居民最优储蓄水平的影响幅度.     

中国居民储蓄动机和运用流向分析

分析和讨论了中国居民储蓄存款的增长情况、储蓄动机、原因和一般行为特征,储蓄存款运用流向及实例调查研究。并对影响居民储蓄存款的诸要素及其相互联系作了明确的分析,为政府经济管理部门、银行等机构制定宏观经济计划和控制宏观经济的运行,为厂商制定有效的市场营销策略,提供了有极其参考价值的研究结果。     

当前我国储蓄转化为投资的障碍分析

在分析当前我国储蓄向投资转化的障碍的基础上，提出了应采取大力发展民营金融机构、利率市场化等措施，积极疏通渠道，促使储蓄向投资转化。     

基于VAR模型对上海股市价量关系的实证分析

通过建立VAR模型对2016年1月至2017年9月上证指数股票的数据进行分析,根据Granger因果检验结果得出价、量之间存在双向因果关系。利用脉冲响应函数与方差分解,检验了在短时期内股价和成交量之间有相互影响关系,显示出股价对于成交量的影响较成交量对于股价的影响更强。     

我国房地产价格与居民可支配收入关系的实证分析

从经济学理论的角度阐述了我国房地产价格与居民可支配收入的关系;然后基于1990～2005年我国20个省份组成的面板数据,通过单位根检验,协整检验,建立长期模型检验,验证了我国房地产价格和居民可支配收入的关系;最后根据理论和实证分析得出的结论,提出了基本的政策建议.     

非正规金融与农民收入关系的实证分析

文章选用1998—2018年的年度时间序列数据,利用"θ"值法估算出安徽省非正规金融规模,然后构建VAR模型,计量分析安徽省非正规金融与农民收入之间的关系.研究结果表明:长期来看,非正规金融与农民收入保持稳定的均衡关系,二者互为格兰杰因果关系;短期来看,非正规金融对农民收入有着显著的正向冲击.鉴于此,加强非正规金融与正...     

我国股市波动的ARCH类模型分析

股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指数的统计描述，表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征，并表现出非正态性。利用ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合，结果表明，EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果。     

北京市经济波动与产业波动关系的实证分析

改革开放以来,北京市的GDP与三大产业产值在保持高速增长的同时存在一定的波动.实证分析结果表明:三次产业的波动均会对GDP增长率产生减缓效应,其中第二产业产值的影响强度和持续时间明显高于其他产业;三次产业之间存在相互影响,其中第一产业与第三产业发展密切相关,而第一产业发展能够在较长时期内影响到第二产业发展.认为今后北京市在坚持现有的产业发展方向时,更应注意第二产业发展的稳定性.     

鄱阳湖生态经济区经济增长与环境污染关系的实证分析

本文通过选取1990-2012年鄱阳湖生态经济区GDP和各污染变量数据,构建经济增长与环境污染的VAR模型,并采用脉冲响应函数分析经济增长与环境污染之间的动态关系。研究结论表明：鄱阳湖生态经济区经济增长主要以二氧化硫和固体废物的形式影响环境质量,各污染物的排放对经济增长有抑制作用。     

印花税上调对股市波动性影响的实证研究

以2007年5月30日印花税上调事件为研究对象,采用2007年上证综指和深成指日收益率数据,借鉴EGARCH模型进行建模．研究发现,从长期看,印花税自0．1％上调至0．3％后对市场波动性和交易量没有显著影响,反映出印花税是否调整或调整的幅度并非投资者改变投资策略的主要考虑因素．印花税作为调控市场的手段其作用是有限的．     

东亚股市一体化实证分析——基于2008年金融海啸

通过运用协整检验、VAR模型、残差相关系数、格兰杰因果检验与方差分解,研究了2008年全球金融海啸对东亚股票市场的一体化影响,在实证分析中也考虑了美国股票市场与东亚股票市场的相互联系.最终发现2008年全球金融海啸促进了东亚股票市场的一体化,然而这种一体化的提高只是金融海啸期间的暂时现象.美国股票市场在金融海啸之前、期间与之后对东亚股票市场都有重大影响.     

物流产业与国民经济之间关系的实证研究

通过建立一个VAR模型，对1996-2005年间我国物流产业发展、国民经济和能源价格之间关系进行了实证检验。研究结果发现物流产业、GDP和能源价格三者间存在长期协整关系；物流产业与GDP之间存在单向因果关系，而且物流产业的发展对GDP增长起着相当重要的作用，但GDP增长对物流行业的发展影响并不显著；研究结果还显示能源因素对物流行业的发展起着一定的约束作用。结合我国现实对实证结果进行了分析解释，并提出了相应的对策建议。     

重庆农村居民消费与第三产业发展关系的实证研究

基于VAR模型,以重庆市1985—2012年的农村居民恩格尔系数、农村居民消费率、第三产业比重等数据为样本,考察重庆农村居民消费与第三产业发展相互作用的关系及其动态特征。通过稳定性检验、Johansen协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解,实证研究表明：3个变量之间存在长期均衡的协整关系,农村居民恩格尔系数是农村居民消费率的单向Granger因,农村居民消费率是第三产业发展的单向Granger因,农村居民消费与第三产业发展关系紧密。